PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIGI с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGI returned 7.86%/yr vs 24.44%/yr for VGT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции VIGI уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 7.86% против 24.44% соответственно.

VIGI

1 день
-0.16%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
3.40%
С начала года
5.61%
1 год
10.32%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.98%
10 лет*
7.86%

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		5.61%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between VIGI and VGT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.66

The correlation between VIGI and VGT shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIGI и VGT

Секторы
VIGI
VGT

Финансовые услуги

28.2%
0.5%

Промышленность

16.7%
0.3%

Здравоохранение

14.9%
0.0%

Технологии

13.8%
98.5%

Потребительский защитный сектор

9.4%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Сырьевые материалы

4.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

3.0%
0.1%

Энергетика

2.4%
0.3%

Коммуникационные услуги

1.3%
0.6%

Недвижимость

1.1%

-

Финансовые услуги

VIGI
28.2%
VGT
0.5%

Промышленность

VIGI
16.7%
VGT
0.3%

Здравоохранение

VIGI
14.9%
VGT
0.0%

Технологии

VIGI
13.8%
VGT
98.5%

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.4%
VGT

-

Коммунальные услуги

VIGI
4.7%
VGT

-

Сырьевые материалы

VIGI
4.0%
VGT
0.0%

Потребительский циклический сектор

VIGI
3.0%
VGT
0.1%

Энергетика

VIGI
2.4%
VGT
0.3%

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
VGT
0.6%

Недвижимость

VIGI
1.1%
VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

VIGI vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGIVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.51

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.01

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.16

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

6.19

-2.76

VIGI vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGI и VGT

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-54.63%

+23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-16.40%

+5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-27.23%

+12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-35.07%

+6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-35.07%

+4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-9.06%

+8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-7.94%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

5.70%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и VGT

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

8.66%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

19.53%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

23.44%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

25.70%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

24.81%

-9.08%

Сравнение комиссий VIGI и VGT

VIGI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и VGT

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.09%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and VGT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (8.66%) compared to VIGI (2.56%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 24.44% vs 7.86% for VIGI. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 24.44% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for VIGI.

VIGI has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.38% for VGT.

VIGI is categorized as Dividend, while VGT is Technology Equities. VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор