PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIGI с SPDW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).

VIGI и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIGI и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		-1.38%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		4.50%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции VIGI уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 7.81% против 9.48% соответственно.

VIGI

1 день
1.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.59%
1 год
10.50%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.56%
10 лет*
7.81%

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Сравнение комиссий VIGI и SPDW

VIGI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF

Доходность на риск

VIGI vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGISPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.80

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.46

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.77

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

10.76

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGISPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.80

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.53

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.22

+0.30

Корреляция

Корреляция между VIGI и SPDW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и SPDW

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности SPDW в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.23%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VIGI и SPDW

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и SPDW.

Загрузка...

Показатели просадок

VIGISPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-60.02%

+29.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-11.55%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-30.21%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-34.98%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-7.11%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-13.01%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.97%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и SPDW

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 6.25%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIGISPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

7.85%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

11.62%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

17.61%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

16.27%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

17.16%

-1.29%