Сравнение VIGI с JIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).
VIGI и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VIGI и JIVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIGI и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | -1.38% | 16.88% | 2.73% | 7.21% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 7.87% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VIGI показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.
VIGI
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 7.81%
JIVE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIGI и JIVE
VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Доходность на риск
VIGI vs. JIVE — Ранг доходности на риск
VIGI
JIVE
Сравнение VIGI c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIGI | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 2.59 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 3.27 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.51 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.69 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 15.22 | -11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIGI | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.59 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.93 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между VIGI и JIVE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIGI и JIVE
Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности JIVE в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.23% | 2.14% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 1.05% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.67% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIGI и JIVE
Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и JIVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIGI | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -13.79% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -11.96% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -6.09% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -1.96% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.90% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIGI и JIVE
Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 6.25%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIGI | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 7.00% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 11.11% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 16.94% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 14.85% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 14.85% | +1.02% |