PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с GCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGI returned 7.85%/yr vs 9.81%/yr for GCOW. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.25%. За последние 10 лет акции VIGI уступали акциям GCOW по среднегодовой доходности: 7.85% против 9.81% соответственно.

VIGI

1 день
1.22%
1 месяц
2.48%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.05%
1 год
7.10%
3 года*
10.31%
5 лет*
4.62%
10 лет*
7.85%

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.99%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between VIGI and GCOW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.76

The correlation between VIGI and GCOW shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIGI и GCOW

Секторы
VIGI
GCOW

Финансовые услуги

29.0%

-

Промышленность

17.1%
12.4%

Здравоохранение

14.6%
14.6%

Технологии

11.5%
0.9%

Потребительский защитный сектор

9.7%
17.1%

Коммунальные услуги

4.8%
4.1%

Сырьевые материалы

4.1%
7.3%

Потребительский циклический сектор

3.1%
4.6%

Энергетика

2.8%
24.4%

Коммуникационные услуги

1.3%
14.6%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

VIGI
29.0%
GCOW

-

Промышленность

VIGI
17.1%
GCOW
12.4%

Здравоохранение

VIGI
14.6%
GCOW
14.6%

Технологии

VIGI
11.5%
GCOW
0.9%

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.7%
GCOW
17.1%

Коммунальные услуги

VIGI
4.8%
GCOW
4.1%

Сырьевые материалы

VIGI
4.1%
GCOW
7.3%

Потребительский циклический сектор

VIGI
3.1%
GCOW
4.6%

Энергетика

VIGI
2.8%
GCOW
24.4%

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
GCOW
14.6%

Недвижимость

VIGI
1.3%
GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

VIGI vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.56

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
3.68

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.45

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

5.80

-5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

15.21

-12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.56

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.92

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VIGI и GCOW

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-37.64%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-4.77%

-5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-12.35%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-21.48%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-37.64%

+6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-2.67%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-5.84%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.81%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и GCOW

Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что VIGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.75%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

7.99%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

10.80%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

13.48%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

16.20%

-0.32%

Сравнение комиссий VIGI и GCOW

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и GCOW

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности GCOW в 5.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.12%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and GCOW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGI has higher volatility (3.15%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs GCOW's -37.64%.

On 10-year performance, GCOW leads with 9.81% vs 7.85% for VIGI. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GCOW has performed better with a 9.81% return vs 7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 2.12% for VIGI.

VIGI is categorized as Dividend, while GCOW is Large Cap Value Equities. VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: Vanguard and Pacer. Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор