PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIGI с FID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).

VIGI и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIGI и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		-1.38%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-13.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.64%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 2.64%.

VIGI

1 день
1.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.59%
1 год
10.50%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.56%
10 лет*
7.81%

FID

1 день
0.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
2.64%
6 месяцев
8.48%
1 год
27.01%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPIFID с DGRO

Сравнение комиссий VIGI и FID

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

VIGI vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.15

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.84

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

3.10

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

11.56

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FID равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.15

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между VIGI и FID составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и FID

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности FID в 4.25%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.23%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.25%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIGI и FID

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и FID.

Загрузка...

Показатели просадок

VIGIFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-39.79%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-8.93%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-29.13%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-6.39%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-8.60%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.39%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и FID

Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что VIGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIGIFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

4.73%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

7.38%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

12.61%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

17.03%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

19.10%

-3.23%