PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с FELG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. VIGI is passively managed, while FELG is actively managed. Over the past year, VIGI returned 6.49% vs 22.20% for FELG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у FELG с доходностью 3.31%.

VIGI

1 день
-0.22%
1 месяц
0.88%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.92%
1 год
6.49%
3 года*
9.51%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.31%

FELG

1 день
0.12%
1 месяц
-3.56%
С начала года
3.31%
6 месяцев
4.10%
1 год
22.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и FELG

2026 (YTD)202520242023
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.10%16.88%2.73%7.20%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		3.31%18.44%35.45%4.37%

Correlation

The correlation between VIGI and FELG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.56

The correlation between VIGI and FELG has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIGI и FELG

Секторы
VIGI
FELG

Финансовые услуги

29.0%
4.3%

Промышленность

17.1%
5.8%

Здравоохранение

14.6%
6.4%

Технологии

11.5%
56.0%

Потребительский защитный сектор

9.7%
1.2%

Коммунальные услуги

4.8%
1.0%

Сырьевые материалы

4.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

3.1%
11.4%

Энергетика

2.8%
0.6%

Коммуникационные услуги

1.3%
12.2%

Недвижимость

1.3%
0.1%

Финансовые услуги

VIGI
29.0%
FELG
4.3%

Промышленность

VIGI
17.1%
FELG
5.8%

Здравоохранение

VIGI
14.6%
FELG
6.4%

Технологии

VIGI
11.5%
FELG
56.0%

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.7%
FELG
1.2%

Коммунальные услуги

VIGI
4.8%
FELG
1.0%

Сырьевые материалы

VIGI
4.1%
FELG
0.0%

Потребительский циклический сектор

VIGI
3.1%
FELG
11.4%

Энергетика

VIGI
2.8%
FELG
0.6%

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
FELG
12.2%

Недвижимость

VIGI
1.3%
FELG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQ

Доходность на риск

VIGI vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGIFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.29

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.79

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

1.28

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

4.30

-2.60

VIGI vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FELG равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGI и FELG

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-23.89%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-16.17%

+5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-5.36%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-3.53%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.79%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и FELG

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 3.35%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

5.41%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

12.43%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

16.04%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

19.97%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

19.97%

-4.10%

Сравнение комиссий VIGI и FELG

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и FELG

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности FELG в 0.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.14%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and FELG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELG has higher volatility (5.41%) compared to VIGI (3.35%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs FELG's -23.89%.

On 1-year performance, FELG leads with 22.20% vs 6.49% for VIGI. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELG has performed better with a 22.20% return vs 6.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for FELG.

VIGI has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.35% for FELG.

VIGI is categorized as Dividend, while FELG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 0.18% for FELG.

FELG currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор