PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIGI с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

VIGI и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIGI и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		-1.38%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции VIGI превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 7.81% против 6.52% соответственно.

VIGI

1 день
1.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.59%
1 год
10.50%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.56%
10 лет*
7.81%

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий VIGI и EFAV

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

VIGI vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.78

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.38

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

3.06

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

11.18

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа EFAV равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.78

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.66

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.04

Корреляция

Корреляция между VIGI и EFAV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и EFAV

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.23%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок VIGI и EFAV

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

VIGIEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-27.56%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-7.14%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-27.46%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-27.56%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-3.12%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-4.78%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.95%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и EFAV

Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что VIGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIGIEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

4.83%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

7.57%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

12.22%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

11.74%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

13.21%

+2.66%