PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с DWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIGI с DWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).

VIGI и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIGI и DWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		-1.38%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.69%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIGI имеют среднегодовую доходность 7.81%, а акции DWX немного отстают с 7.51%.

VIGI

1 день
1.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.59%
1 год
10.50%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.56%
10 лет*
7.81%

DWX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.69%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.39%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с FSPSX

Сравнение комиссий VIGI и DWX

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.

DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

VIGI vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.96

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.58

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.90

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

10.97

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа DWX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.96

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.68

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.12

+0.40

Корреляция

Корреляция между VIGI и DWX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и DWX

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности DWX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.23%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.26%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%

Просадки

Сравнение просадок VIGI и DWX

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и DWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIGIDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-66.86%

+35.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-8.59%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-26.96%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-36.05%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-5.51%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-14.23%

+8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.27%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и DWX

Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что VIGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIGIDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.07%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

8.13%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

12.53%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

12.13%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

15.21%

+0.66%