PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с DLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while DLN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGI returned 7.85%/yr vs 12.72%/yr for DLN. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции VIGI уступали акциям DLN по среднегодовой доходности: 7.85% против 12.72% соответственно.

VIGI

1 день
1.22%
1 месяц
2.48%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.05%
1 год
7.10%
3 года*
10.31%
5 лет*
4.62%
10 лет*
7.85%

DLN

1 день
0.76%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.83%
1 год
23.83%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.99%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		10.76%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between VIGI and DLN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.73

The correlation between VIGI and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIGI и DLN

Секторы
VIGI
DLN

Финансовые услуги

29.0%
18.0%

Промышленность

17.1%
7.9%

Здравоохранение

14.6%
12.6%

Технологии

11.5%
20.1%

Потребительский защитный сектор

9.7%
9.3%

Коммунальные услуги

4.8%
5.9%

Сырьевые материалы

4.1%
1.0%

Потребительский циклический сектор

3.1%
5.0%

Энергетика

2.8%
8.5%

Коммуникационные услуги

1.3%
7.8%

Недвижимость

1.3%
4.0%

Финансовые услуги

VIGI
29.0%
DLN
18.0%

Промышленность

VIGI
17.1%
DLN
7.9%

Здравоохранение

VIGI
14.6%
DLN
12.6%

Технологии

VIGI
11.5%
DLN
20.1%

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.7%
DLN
9.3%

Коммунальные услуги

VIGI
4.8%
DLN
5.9%

Сырьевые материалы

VIGI
4.1%
DLN
1.0%

Потребительский циклический сектор

VIGI
3.1%
DLN
5.0%

Энергетика

VIGI
2.8%
DLN
8.5%

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
DLN
7.8%

Недвижимость

VIGI
1.3%
DLN
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

VIGI vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.70

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
3.86

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.49

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.93

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

16.60

-14.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа DLN равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.70

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.94

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.53

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VIGI и DLN

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-57.84%

+26.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-6.10%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-13.71%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-16.26%

-12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-35.82%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

0.00%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-7.52%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.44%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и DLN

Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что VIGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.22%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

6.80%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

8.89%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

13.27%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

16.15%

-0.27%

Сравнение комиссий VIGI и DLN

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и DLN

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности DLN в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.78%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.12%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and DLN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGI has higher volatility (3.15%) compared to DLN (2.22%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs DLN's -57.84%.

On 10-year performance, DLN leads with 12.72% vs 7.85% for VIGI. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 12.72% return vs 7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

VIGI has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.78% for DLN.

VIGI is categorized as Dividend, while DLN is Large Cap Growth Equities. VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор