PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGAX с VGELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGAX с VGELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) and VGELX (Vanguard Energy Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while VGELX is a Energy Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VIGAX returned 18.24%/yr vs 9.57%/yr for VGELX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIGAX charges 0.05%/yr vs 0.33%/yr for VGELX.

Доходность

Сравнение доходности VIGAX и VGELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGAX показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у VGELX с доходностью 20.42%. За последние 10 лет акции VIGAX превзошли акции VGELX по среднегодовой доходности: 18.24% против 9.57% соответственно.

VIGAX

1 день
-1.23%
1 месяц
5.47%
С начала года
9.46%
6 месяцев
8.59%
1 год
27.34%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.09%
10 лет*
18.24%

VGELX

1 день
0.28%
1 месяц
-3.35%
С начала года
20.42%
6 месяцев
18.65%
1 год
35.14%
3 года*
28.42%
5 лет*
22.14%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGAX и VGELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		9.46%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		20.42%20.76%30.46%8.87%23.70%27.80%-30.80%13.32%-17.12%3.31%

Correlation

The correlation between VIGAX and VGELX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.55

The correlation between VIGAX and VGELX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIGAX и VGELX

Секторы
VIGAX
VGELX

Технологии

53.5%

-

Коммуникационные услуги

17.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Здравоохранение

4.6%

-

Финансовые услуги

4.3%
0.0%

Промышленность

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Недвижимость

1.0%
0.0%

Коммунальные услуги

0.9%
40.8%

Сырьевые материалы

0.6%
1.1%

Энергетика

0.4%
56.5%

Технологии

VIGAX
53.5%
VGELX

-

Коммуникационные услуги

VIGAX
17.3%
VGELX

-

Потребительский циклический сектор

VIGAX
12.2%
VGELX

-

Здравоохранение

VIGAX
4.6%
VGELX

-

Финансовые услуги

VIGAX
4.3%
VGELX
0.0%

Промышленность

VIGAX
3.6%
VGELX

-

Потребительский защитный сектор

VIGAX
1.5%
VGELX

-

Недвижимость

VIGAX
1.0%
VGELX
0.0%

Коммунальные услуги

VIGAX
0.9%
VGELX
40.8%

Сырьевые материалы

VIGAX
0.6%
VGELX
1.1%

Энергетика

VIGAX
0.4%
VGELX
56.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX
Часто сравнивают с VGELX:
VGELX с VGENXVGELX с VDEVGELX с VDEQXVGELX с XLEVGELX с BTEKVGELX с FDVVVGELX с QQQ

Доходность на риск

VIGAX vs. VGELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VGELX
Ранг доходности на риск VGELX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGELX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGAX c VGELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGAXVGELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.78

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.78

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.49

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

5.89

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

20.10

-14.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGAX vs. VGELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGAX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа VGELX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGAX и VGELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGAXVGELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.78

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.19

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.41

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VIGAX и VGELX

Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и VGELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGAXVGELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-65.22%

+14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-5.69%

-10.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-12.30%

-10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-19.72%

-15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

-61.13%

+25.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-3.97%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-19.14%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

1.67%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGAX и VGELX

Текущая волатильность для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) составляет 3.92%, в то время как у Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что VIGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGAXVGELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.92%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

10.15%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

12.08%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

18.72%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

23.21%

-1.62%

Сравнение комиссий VIGAX и VGELX

VIGAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGELX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGAX и VGELX

Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VGELX в 7.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		7.18%4.79%34.15%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VIGAX and VGELX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGELX has higher volatility (4.92%) compared to VIGAX (3.92%). In terms of maximum drawdown, VIGAX dropped -50.66% vs VGELX's -65.22%.

VGELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGAX и VGELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор