Сравнение VIG с VV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Large-Cap ETF (VV).
VIG и VV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIG и VV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIG и VV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | -4.11% | 18.11% | 25.25% | 27.18% | -19.91% | 27.41% | 21.04% | 31.25% | -4.46% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VIG показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у VV с доходностью -4.11%. За последние 10 лет акции VIG уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 12.29% против 14.13% соответственно.
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
VV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -4.11%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIG и VV
И VIG, и VV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIG vs. VV — Ранг доходности на риск
VIG
VV
Сравнение VIG c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIG | VV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.49 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 7.05 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIG | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VIG и VV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIG и VV
Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VV в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.13% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок VIG и VV
Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и VV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIG | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.81% | -54.81% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -12.09% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -25.66% | +5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -34.28% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -5.85% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -6.88% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.61% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIG и VV
Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard Large-Cap ETF (VV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIG | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.34% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 9.60% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 18.61% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 17.24% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 18.18% | -2.14% |