Сравнение VIG с VPLS
VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while VPLS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Vanguard. VIG is passively managed, while VPLS is actively managed. Over the past year, VIG returned 20.11% vs 5.74% for VPLS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. VIG charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for VPLS.
Доходность
Сравнение доходности VIG и VPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIG показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у VPLS с доходностью 0.99%.
VIG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 13.32%
VPLS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIG и VPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 8.21% | 14.17% | 16.99% | 4.05% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.99% | 7.86% | 2.72% | 2.83% |
Correlation
The correlation between VIG and VPLS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIG vs. VPLS — Ранг доходности на риск
VIG
VPLS
Сравнение VIG c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIG | VPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.12 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 6.68 | +3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIG и VPLS
Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и VPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIG | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.81% | -4.17% | -42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -2.72% | -5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.87% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -1.01% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.86% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIG и VPLS
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что VIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIG | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 1.28% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 2.75% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 3.59% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 4.60% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 4.60% | +11.47% |
Сравнение комиссий VIG и VPLS
VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VPLS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIG и VPLS
Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VPLS в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.46% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.74% | 4.78% | 4.52% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIG and VPLS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIG has higher volatility (2.83%) compared to VPLS (1.28%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs VPLS's -4.17%.
On 1-year performance, VIG leads with 20.11% vs 5.74% for VPLS. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VPLS has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VIG has performed better with a 20.11% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for VPLS.
VPLS has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 1.46% for VIG.
VIG is categorized as Dividend, while VPLS is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.20% for VPLS.
VIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIG и VPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор