PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с VIVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с VIVAX

Последнее обновление 12 апр. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) и VIVAX (Vanguard Value Index Fund) — оба фонды: VIG — это Dividend, отслеживающий NASDAQ US Dividend Achievers Select Index, а VIVAX — Large Cap Value Equities под управлением Vanguard. За последние 10 лет VIG показал 12.67% в год против 12.14% в год у VIVAX. Корреляция 0.93 указывает на значительное пересечение по экспозиции. VIG взимает 0.04% в год против 0.17% у VIVAX.

Доходность

Сравнение доходности VIG и VIVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у VIVAX с доходностью 6.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIG имеют среднегодовую доходность 12.67%, а акции VIVAX немного отстают с 12.14%.

VIG

1 день
-0.61%
1 месяц
2.20%
С начала года
1.16%
6 месяцев
5.00%
1 год
21.84%
3 года*
14.67%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.67%

VIVAX

1 день
0.48%
1 месяц
3.43%
С начала года
6.81%
6 месяцев
12.12%
1 год
27.82%
3 года*
15.67%
5 лет*
11.09%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и VIVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.16%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		6.81%14.50%15.85%9.08%-2.18%26.32%2.18%25.66%-5.56%16.98%

Корреляция

Корреляция между VIG и VIVAX составляет 0.91 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.93

Корреляция между VIG и VIVAX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.91 до 0.93 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Vanguard Value Index Fund

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с VIVAX:
VIVAX с FXAIXVIVAX с VLCAXVIVAX с SCHDVIVAX с VOLMXVIVAX с VMVLXVIVAX с VEIPXVIVAX с SPY

Доходность на риск

VIG vs. VIVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VIVAX
Ранг доходности на риск VIVAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c VIVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGVIVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.33

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

3.28

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

5.17

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.96

19.29

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. VIVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVAX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и VIVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGVIVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.33

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.80

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VIG и VIVAX

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки VIVAX в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и VIVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIGVIVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-59.38%

+12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-6.37%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-17.17%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-36.81%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-1.57%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-8.11%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.71%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и VIVAX

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Vanguard Value Index Fund (VIVAX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что VIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIGVIVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.98%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

7.99%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

13.11%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

13.95%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

16.74%

-0.68%

Сравнение комиссий VIG и VIVAX

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VIVAX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и VIVAX

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VIVAX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.56%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		1.84%1.42%2.19%2.33%2.39%2.02%2.43%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%