PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с STZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с STZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while STZ (Constellation Brands, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VIG returned 13.24%/yr vs 1.01%/yr for STZ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VIG и STZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 13.24% против 1.01% соответственно.

VIG

1 день
0.53%
1 месяц
3.08%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.23%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.24%

STZ

1 день
3.77%
1 месяц
5.69%
С начала года
9.07%
6 месяцев
2.07%
1 год
-10.17%
3 года*
-13.90%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и STZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.68%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
STZ
Constellation Brands, Inc.		9.07%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%

Correlation

The correlation between VIG and STZ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г.

0.53

Over the past year, the correlation between VIG and STZ has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Constellation Brands, Inc.

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE

Доходность на риск

VIG vs. STZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c STZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.34

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
-0.30

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.97

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

-0.39

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

-0.68

+10.02

VIG vs. STZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа STZ равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и STZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIG и STZ

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и STZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-67.39%

+20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-26.51%

+18.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-51.28%

+36.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-51.28%

+30.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-53.53%

+21.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-42.57%

+42.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-16.60%

+11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

15.01%

-13.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и STZ

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.93%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

8.54%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

23.36%

-15.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

30.17%

-19.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

24.56%

-10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

26.96%

-10.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и STZ

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности STZ в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.75%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and STZ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STZ has higher volatility (8.54%) compared to VIG (2.93%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs STZ's -67.39%.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и STZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор