PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с SCHY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both Dividend funds - VIG tracks the S&P U.S. Dividend Growers Index while SCHY tracks the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIG returned 10.62%/yr vs 7.76%/yr for SCHY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIG charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности VIG и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 7.47%.

VIG

1 день
0.03%
1 месяц
2.32%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.47%
1 год
18.31%
3 года*
16.04%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.05%

SCHY

1 день
0.09%
1 месяц
-0.99%
С начала года
7.47%
6 месяцев
10.12%
1 год
21.14%
3 года*
14.84%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.58%14.17%16.99%14.51%-9.80%13.16%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.47%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between VIG and SCHY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.66

The correlation between VIG and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIG и SCHY

Секторы
VIG
SCHY

Технологии

26.2%
3.8%

Финансовые услуги

20.6%
15.8%

Здравоохранение

16.5%
4.0%

Промышленность

11.8%
13.8%

Потребительский защитный сектор

10.1%
14.8%

Потребительский циклический сектор

4.7%
7.9%

Энергетика

3.5%
10.3%

Сырьевые материалы

3.5%
5.7%

Коммунальные услуги

3.2%
7.4%

Коммуникационные услуги

0.5%
15.8%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

VIG
26.2%
SCHY
3.8%

Финансовые услуги

VIG
20.6%
SCHY
15.8%

Здравоохранение

VIG
16.5%
SCHY
4.0%

Промышленность

VIG
11.8%
SCHY
13.8%

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
SCHY
14.8%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
SCHY
7.9%

Энергетика

VIG
3.5%
SCHY
10.3%

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
SCHY
5.7%

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
SCHY
7.4%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
SCHY
15.8%

Недвижимость

VIG

-

SCHY
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

VIG vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.78

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.44

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.33

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

7.31

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VIG и SCHY

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-24.04%

-22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-9.11%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-12.16%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-24.04%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-5.55%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-4.97%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.90%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и SCHY

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.42%, в то время как у Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.83%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

9.86%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

11.96%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

13.26%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

13.23%

+2.83%

Сравнение комиссий VIG и SCHY

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и SCHY

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SCHY в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.45%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and SCHY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHY has higher volatility (2.83%) compared to VIG (2.42%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, VIG leads with 10.62% vs 7.76% for SCHY. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VIG has performed better with a 10.62% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for SCHY.

SCHY has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.48% for VIG.

VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.08% for SCHY.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор