PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с PIZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с PIZ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while PIZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIG returned 13.32%/yr vs 11.14%/yr for PIZ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIG charges 0.04%/yr vs 0.80%/yr for PIZ.

Доходность

Сравнение доходности VIG и PIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у PIZ с доходностью 15.65%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции PIZ по среднегодовой доходности: 13.32% против 11.14% соответственно.

VIG

1 день
0.49%
1 месяц
3.27%
С начала года
8.21%
6 месяцев
7.66%
1 год
20.11%
3 года*
15.75%
5 лет*
11.11%
10 лет*
13.32%

PIZ

1 день
1.75%
1 месяц
0.68%
С начала года
15.65%
6 месяцев
16.40%
1 год
27.72%
3 года*
24.07%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и PIZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.21%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		15.65%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%

Correlation

The correlation between VIG and PIZ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2008 г.

0.71

The correlation between VIG and PIZ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIG и PIZ

Секторы
VIG
PIZ

Технологии

26.2%
13.1%

Финансовые услуги

20.6%
25.4%

Здравоохранение

16.5%
0.8%

Промышленность

11.8%
42.3%

Потребительский защитный сектор

10.1%
1.1%

Потребительский циклический сектор

4.7%
1.7%

Энергетика

3.5%
1.2%

Сырьевые материалы

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

3.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

VIG
26.2%
PIZ
13.1%

Финансовые услуги

VIG
20.6%
PIZ
25.4%

Здравоохранение

VIG
16.5%
PIZ
0.8%

Промышленность

VIG
11.8%
PIZ
42.3%

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
PIZ
1.1%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
PIZ
1.7%

Энергетика

VIG
3.5%
PIZ
1.2%

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
PIZ
4.0%

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
PIZ
1.6%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
PIZ

-

Недвижимость

VIG

-

PIZ
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с IOOPIZ с FNDFPIZ с IDHQ

Доходность на риск

VIG vs. PIZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c PIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGPIZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.28

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.88

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.94

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

7.19

+3.11

VIG vs. PIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа PIZ равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и PIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIG и PIZ

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки PIZ в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и PIZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGPIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-60.61%

+13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-14.35%

+6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-14.67%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-40.93%

+20.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-40.93%

+9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.76%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-14.90%

+9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.86%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и PIZ

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.83%, в то время как у Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGPIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

10.15%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

19.52%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

21.80%

-11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

20.23%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

19.77%

-3.70%

Сравнение комиссий VIG и PIZ

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PIZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и PIZ

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности PIZ в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.35%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and PIZ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIZ has higher volatility (10.15%) compared to VIG (2.83%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs PIZ's -60.61%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.32% vs 11.14% for PIZ. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.32% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.80% for PIZ.

VIG has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.35% for PIZ.

VIG is categorized as Dividend, while PIZ is Momentum. VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while PIZ tracks Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.80% for PIZ.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и PIZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор