PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с PFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с PFF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while PFF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIG returned 13.24%/yr vs 3.35%/yr for PFF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIG charges 0.04%/yr vs 0.46%/yr for PFF.

Доходность

Сравнение доходности VIG и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 13.24% против 3.35% соответственно.

VIG

1 день
0.53%
1 месяц
3.08%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.23%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.24%

PFF

1 день
0.16%
1 месяц
-1.18%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.42%
1 год
8.18%
3 года*
6.77%
5 лет*
1.32%
10 лет*
3.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и PFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.68%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		2.40%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%

Correlation

The correlation between VIG and PFF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г.

0.52

The correlation between VIG and PFF shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIG и PFF

Секторы
VIG
PFF

Технологии

26.2%
4.9%

Финансовые услуги

20.6%
51.6%

Здравоохранение

16.5%
1.4%

Промышленность

11.8%
5.6%

Потребительский защитный сектор

10.1%
1.2%

Потребительский циклический сектор

4.7%
1.3%

Энергетика

3.5%
0.4%

Сырьевые материалы

3.5%
1.6%

Коммунальные услуги

3.2%
8.7%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.4%

Недвижимость

-

10.5%

Технологии

VIG
26.2%
PFF
4.9%

Финансовые услуги

VIG
20.6%
PFF
51.6%

Здравоохранение

VIG
16.5%
PFF
1.4%

Промышленность

VIG
11.8%
PFF
5.6%

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
PFF
1.2%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
PFF
1.3%

Энергетика

VIG
3.5%
PFF
0.4%

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
PFF
1.6%

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
PFF
8.7%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
PFF
3.4%

Недвижимость

VIG

-

PFF
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

iShares Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PSK

Доходность на риск

VIG vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGPFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.19

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.72

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.56

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

4.75

+4.60

VIG vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIG и PFF

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и PFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-65.55%

+18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-5.28%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-10.63%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-21.05%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-34.10%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.62%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-5.76%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.73%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и PFF

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что VIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.29%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

5.21%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

6.88%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

10.32%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

12.67%

+3.39%

Сравнение комиссий VIG и PFF

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и PFF

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности PFF в 5.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.50%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and PFF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIG has higher volatility (2.93%) compared to PFF (2.29%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs PFF's -65.55%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.24% vs 3.35% for PFF. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PFF has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.24% return vs 3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.46% for PFF.

PFF has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 1.47% for VIG.

VIG is categorized as Dividend, while PFF is Preferred Stock/Convertible Bonds. VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while PFF tracks ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.46% for PFF.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и PFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор