PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с MDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с MDY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while MDY is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIG returned 13.24%/yr vs 11.33%/yr for MDY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VIG charges 0.04%/yr vs 0.23%/yr for MDY.

Доходность

Сравнение доходности VIG и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции MDY по среднегодовой доходности: 13.24% против 11.33% соответственно.

VIG

1 день
0.53%
1 месяц
2.11%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.52%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.24%

MDY

1 день
0.71%
1 месяц
3.51%
С начала года
15.28%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.52%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и MDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.68%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		15.28%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%

Correlation

The correlation between VIG and MDY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г.

0.86

The correlation between VIG and MDY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIG и MDY

Секторы
VIG
MDY

Технологии

26.2%
15.4%

Финансовые услуги

20.6%
13.9%

Здравоохранение

16.5%
8.7%

Промышленность

11.8%
25.1%

Потребительский защитный сектор

10.1%
3.8%

Потребительский циклический сектор

4.7%
10.8%

Энергетика

3.5%
5.6%

Сырьевые материалы

3.5%
4.8%

Коммунальные услуги

3.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
1.0%

Недвижимость

-

7.7%

Технологии

VIG
26.2%
MDY
15.4%

Финансовые услуги

VIG
20.6%
MDY
13.9%

Здравоохранение

VIG
16.5%
MDY
8.7%

Промышленность

VIG
11.8%
MDY
25.1%

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
MDY
3.8%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
MDY
10.8%

Энергетика

VIG
3.5%
MDY
5.6%

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
MDY
4.8%

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
MDY
3.1%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
MDY
1.0%

Недвижимость

VIG

-

MDY
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM

Доходность на риск

VIG vs. MDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.62

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.37

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.91

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

10.60

-1.26

VIG vs. MDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDY равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIG и MDY

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и MDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-55.33%

+8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-8.82%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-24.03%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-24.03%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-42.22%

+10.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-7.02%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.42%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и MDY

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.93%, в то время как у SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

5.04%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

11.68%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

15.83%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

19.82%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

21.21%

-5.15%

Сравнение комиссий VIG и MDY

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MDY в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и MDY

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности MDY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.03%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and MDY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDY has higher volatility (5.04%) compared to VIG (2.93%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs MDY's -55.33%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.24% vs 11.33% for MDY. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.24% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.23% for MDY.

VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.03% for MDY.

VIG is categorized as Dividend, while MDY is Mid Cap Blend Equities. VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while MDY tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.23% for MDY.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и MDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор