PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIG с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с DES

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIG returned 12.96%/yr vs 8.23%/yr for DES. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VIG charges 0.04%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности VIG и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 24.63%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 12.96% против 8.23% соответственно.

VIG

1 день
0.75%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
7.08%
С начала года
9.70%
1 год
18.31%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.96%

DES

1 день
1.85%
1 месяц
4.99%
6 месяцев
16.48%
С начала года
24.63%
1 год
30.86%
3 года*
15.04%
5 лет*
9.02%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и DES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		9.70%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		24.63%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%

Correlation

The correlation between VIG and DES is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.80

The correlation between VIG and DES shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIG и DES

Секторы
VIG
DES

Технологии

29.0%
6.0%

Финансовые услуги

19.9%
24.8%

Здравоохранение

16.6%
2.0%

Промышленность

11.3%
13.4%

Потребительский защитный сектор

9.3%
4.1%

Потребительский циклический сектор

4.4%
16.0%

Сырьевые материалы

3.3%
6.3%

Энергетика

3.2%
10.2%

Коммунальные услуги

2.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

0.5%
2.8%

Недвижимость

-

10.1%

Технологии

VIG
29.0%
DES
6.0%

Финансовые услуги

VIG
19.9%
DES
24.8%

Здравоохранение

VIG
16.6%
DES
2.0%

Промышленность

VIG
11.3%
DES
13.4%

Потребительский защитный сектор

VIG
9.3%
DES
4.1%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.4%
DES
16.0%

Сырьевые материалы

VIG
3.3%
DES
6.3%

Энергетика

VIG
3.2%
DES
10.2%

Коммунальные услуги

VIG
2.9%
DES
4.2%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
DES
2.8%

Недвижимость

VIG

-

DES
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

VIG vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.94

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.90

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.06

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

11.65

-2.25

VIG vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DES равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIG и DES

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-65.48%

+18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-7.64%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-25.16%

+10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-25.16%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-45.65%

+13.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-9.63%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.66%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и DES

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.06%, в то время как у WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.69%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

11.05%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

16.02%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

19.46%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

21.91%

-5.90%

Сравнение комиссий VIG и DES

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и DES

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности DES в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.22%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.50%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and DES have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DES has higher volatility (3.69%) compared to VIG (2.06%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs DES's -65.48%.

On 10-year performance, VIG leads with 12.96% vs 8.23% for DES. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 12.96% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

DES has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.50% for VIG.

VIG is categorized as Dividend, while DES is Small Cap Blend Equities. VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR). They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.38% for DES.

DES currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор