Сравнение VIESX с LCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).
VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VIESX и LCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIESX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | -0.06% | 13.61% | 3.62% | 21.83% | -22.92% | -1.62% | 38.88% | 18.28% | -8.24% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.
VIESX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 9.45%
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIESX и LCSMX
VIESX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Доходность на риск
VIESX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
VIESX
LCSMX
Сравнение VIESX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIESX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.92 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 3.47 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.54 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 4.11 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 16.92 | -14.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIESX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.92 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.26 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VIESX и LCSMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIESX и LCSMX
Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности LCSMX в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | 2.79% | 2.79% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 1.17% | 2.06% | 0.38% | 0.83% | 2.01% | 2.24% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIESX и LCSMX
Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и LCSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIESX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -39.72% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -15.39% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -39.72% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -13.80% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -13.97% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.74% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIESX и LCSMX
Текущая волатильность для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) составляет 5.08%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что VIESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIESX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 12.00% | -6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 17.91% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 22.02% | -9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 17.90% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 19.35% | -6.16% |