PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIEIX с WSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIEIX с WSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX).

VIEIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VIEIX и WSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIEIX и WSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		-1.26%11.42%15.49%26.97%-26.46%12.46%32.24%28.05%-9.36%18.12%
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		-2.08%0.63%27.55%18.14%-22.98%8.28%32.38%30.81%-2.18%28.85%

Доходность по периодам

С начала года, VIEIX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у WSMDX с доходностью -2.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIEIX имеют среднегодовую доходность 10.93%, а акции WSMDX немного впереди с 11.40%.

VIEIX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.37%
1 год
20.15%
3 года*
15.08%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.93%

WSMDX

1 день
3.91%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-0.51%
1 год
11.10%
3 года*
12.10%
5 лет*
3.13%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VIEIX:
VIEIX с FSMAXVIEIX с VOOVIEIX с VMCIXVIEIX с VEXAXVIEIX с VEXRXVIEIX с SPYVIEIX с VSCIX
Часто сравнивают с WSMDX:
WSMDX с DFFVXWSMDX с VEXMXWSMDX с HAGAXWSMDX с TRBCXWSMDX с FXAIXWSMDX с VINIXWSMDX с VGT

Сравнение комиссий VIEIX и WSMDX

VIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии WSMDX в 1.10%.

WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VIEIX vs. WSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIEIX
Ранг доходности на риск VIEIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
WSMDX
Ранг доходности на риск WSMDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSMDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSMDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSMDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIEIX c WSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIEIXWSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.51

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.88

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.66

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

2.34

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIEIX vs. WSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIEIX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа WSMDX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIEIX и WSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIEIXWSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.51

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.14

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.51

-0.13

Корреляция

Корреляция между VIEIX и WSMDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIEIX и WSMDX

Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности WSMDX в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.18%1.14%1.10%1.26%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		2.87%2.81%24.90%7.89%3.34%9.30%1.66%7.13%8.88%5.33%2.64%5.31%

Просадки

Сравнение просадок VIEIX и WSMDX

Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки WSMDX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и WSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIEIXWSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-50.33%

-7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-13.20%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-36.89%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-36.89%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-8.05%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-8.51%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.69%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VIEIX и WSMDX

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) составляет 7.01%, в то время как у William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что VIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIEIXWSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

8.07%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

14.09%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

22.27%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

23.00%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

21.84%

+0.49%