Сравнение WSMDX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности WSMDX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSMDX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | -2.08% | 0.63% | 27.55% | 18.14% | -22.98% | 8.28% | 32.38% | 30.81% | -2.18% | 28.85% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, WSMDX показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции WSMDX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 11.40% против 21.51% соответственно.
WSMDX
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 11.40%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSMDX и VGT
WSMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
WSMDX vs. VGT — Ранг доходности на риск
WSMDX
VGT
Сравнение WSMDX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSMDX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.10 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.67 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.88 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 5.77 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSMDX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.10 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.59 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между WSMDX и VGT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSMDX и VGT
Дивидендная доходность WSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | 2.87% | 2.81% | 24.90% | 7.89% | 3.34% | 9.30% | 1.66% | 7.13% | 8.88% | 5.33% | 2.64% | 5.31% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок WSMDX и VGT
Максимальная просадка WSMDX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSMDX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -54.63% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -16.40% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.89% | -35.07% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -35.07% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -11.66% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -8.00% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 5.35% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSMDX и VGT
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 8.07% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSMDX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 8.03% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 16.35% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 27.27% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 25.06% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 24.48% | -2.64% |