PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIEIX с VDIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIEIX и VDIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.61%
-2.10%
VIEIX
VDIPX

Доходность по периодам

С начала года, VIEIX показывает доходность 20.19%, что значительно выше, чем у VDIPX с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции VIEIX превзошли акции VDIPX по среднегодовой доходности: 9.92% против 5.30% соответственно.


VIEIX

С начала года

20.19%

1 месяц

4.27%

6 месяцев

13.61%

1 год

34.86%

5 лет (среднегодовая)

11.48%

10 лет (среднегодовая)

9.92%

VDIPX

С начала года

4.76%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-2.10%

1 год

11.34%

5 лет (среднегодовая)

5.98%

10 лет (среднегодовая)

5.30%

Основные характеристики


VIEIXVDIPX
Коэф-т Шарпа2.000.94
Коэф-т Сортино2.761.36
Коэф-т Омега1.341.17
Коэф-т Кальмара1.421.35
Коэф-т Мартина11.214.45
Индекс Язвы3.19%2.67%
Дневная вол-ть17.91%12.62%
Макс. просадка-58.04%-35.61%
Текущая просадка-2.70%-7.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIEIX и VDIPX

VIEIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VDIPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
График комиссии VIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VDIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VIEIX и VDIPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIEIX c VDIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIEIX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.000.94
Коэффициент Сортино VIEIX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.761.36
Коэффициент Омега VIEIX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.341.17
Коэффициент Кальмара VIEIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.421.35
Коэффициент Мартина VIEIX, с текущим значением в 11.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.214.45
VIEIX
VDIPX

Показатель коэффициента Шарпа VIEIX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа VDIPX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIEIX и VDIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
0.94
VIEIX
VDIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIEIX и VDIPX

Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VDIPX в 3.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
1.12%1.28%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%1.34%1.15%
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares
3.05%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.35%2.79%3.08%2.95%2.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIEIX и VDIPX

Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки VDIPX в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и VDIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.70%
-7.56%
VIEIX
VDIPX

Волатильность

Сравнение волатильности VIEIX и VDIPX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что VIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.21%
3.53%
VIEIX
VDIPX