PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIEIX с VDIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIEIX с VDIPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIEIX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares) and VDIPX (Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VIEIX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Spliced Extended Market Index, while VDIPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VIEIX returned 11.94%/yr vs 10.18%/yr for VDIPX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VIEIX и VDIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIEIX показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у VDIPX с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции VIEIX превзошли акции VDIPX по среднегодовой доходности: 11.94% против 10.18% соответственно.

VIEIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
9.22%
С начала года
15.58%
1 год
23.89%
3 года*
17.64%
5 лет*
7.20%
10 лет*
11.94%

VDIPX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.41%
6 месяцев
9.76%
С начала года
14.20%
1 год
28.98%
3 года*
18.12%
5 лет*
10.15%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIEIX и VDIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		15.58%11.42%15.49%26.97%-26.46%12.46%32.24%28.05%-9.36%18.12%
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		14.20%35.15%3.08%17.78%-15.35%11.45%10.26%22.06%-14.48%26.48%

Correlation

The correlation between VIEIX and VDIPX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.75

The correlation between VIEIX and VDIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIEIX и VDIPX

Секторы
VIEIX
VDIPX

Технологии

22.8%
16.8%

Промышленность

19.3%
17.6%

Финансовые услуги

14.0%
22.3%

Здравоохранение

12.9%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
7.3%

Недвижимость

5.8%
2.5%

Энергетика

4.4%
4.7%

Сырьевые материалы

4.2%
7.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.3%

Коммунальные услуги

1.9%
3.1%

Технологии

VIEIX
22.8%
VDIPX
16.8%

Промышленность

VIEIX
19.3%
VDIPX
17.6%

Финансовые услуги

VIEIX
14.0%
VDIPX
22.3%

Здравоохранение

VIEIX
12.9%
VDIPX
7.8%

Потребительский циклический сектор

VIEIX
9.2%
VDIPX
7.3%

Недвижимость

VIEIX
5.8%
VDIPX
2.5%

Энергетика

VIEIX
4.4%
VDIPX
4.7%

Сырьевые материалы

VIEIX
4.2%
VDIPX
7.6%

Коммуникационные услуги

VIEIX
3.2%
VDIPX
3.1%

Потребительский защитный сектор

VIEIX
2.5%
VDIPX
5.3%

Коммунальные услуги

VIEIX
1.9%
VDIPX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VIEIX:
VIEIX с FSMAXVIEIX с VOOVIEIX с VMCIXVIEIX с VEXAXVIEIX с VEXRXVIEIX с VSCIXVIEIX с SPY
Часто сравнивают с VDIPX:
VDIPX с VEMIXVDIPX с VTIAXVDIPX с FSPSXVDIPX с VOOVDIPX с VIGIXVDIPX с DODGXVDIPX с VPMAX

Доходность на риск

VIEIX vs. VDIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIEIX
Ранг доходности на риск VIEIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VDIPX
Ранг доходности на риск VDIPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIEIX c VDIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIEIXVDIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.79

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.41

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.53

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.51

9.55

-1.04

VIEIX vs. VDIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIEIX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDIPX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIEIX и VDIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIEIX и VDIPX

Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки VDIPX в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и VDIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIEIXVDIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-35.61%

-22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-11.67%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-13.15%

-13.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-29.69%

-6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-35.61%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-2.04%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-7.15%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.09%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VIEIX и VDIPX

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) составляет 4.04%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что VIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIEIXVDIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.66%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

14.45%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

16.57%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

16.16%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

16.36%

+5.97%

Сравнение комиссий VIEIX и VDIPX

И VIEIX, и VDIPX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIEIX и VDIPX

Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VDIPX в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.57%3.23%3.37%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.36%2.79%3.08%2.95%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.02%1.14%1.10%1.26%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%

Часто задаваемые вопросы

VIEIX and VDIPX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDIPX has higher volatility (5.66%) compared to VIEIX (4.04%). In terms of maximum drawdown, VIEIX dropped -58.03% vs VDIPX's -35.61%.

VDIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIEIX и VDIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор