Сравнение VIEIX с VDIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX).
VIEIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VIEIX и VDIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIEIX и VDIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | -1.26% | 11.42% | 15.49% | 26.97% | -26.46% | 12.46% | 32.24% | 28.05% | -9.36% | 18.12% |
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.47% | 35.15% | 3.08% | 17.78% | -15.35% | 11.45% | 10.26% | 22.06% | -14.48% | 26.48% |
Доходность по периодам
С начала года, VIEIX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у VDIPX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции VIEIX превзошли акции VDIPX по среднегодовой доходности: 10.93% против 9.34% соответственно.
VIEIX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.93%
VDIPX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIEIX и VDIPX
VIEIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VDIPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIEIX vs. VDIPX — Ранг доходности на риск
VIEIX
VDIPX
Сравнение VIEIX c VDIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIEIX | VDIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.79 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.36 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.44 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 9.58 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIEIX | VDIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.79 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.55 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VIEIX и VDIPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIEIX и VDIPX
Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VDIPX в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 1.18% | 1.14% | 1.10% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.08% | 1.31% | 1.67% | 1.27% | 1.45% | 1.37% |
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.95% | 3.23% | 3.37% | 3.16% | 2.92% | 3.17% | 2.05% | 3.05% | 3.36% | 2.79% | 3.08% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок VIEIX и VDIPX
Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки VDIPX в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и VDIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIEIX | VDIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -35.61% | -22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -11.67% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -29.69% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -35.61% | -6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -9.00% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -7.28% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.97% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIEIX и VDIPX
Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) составляет 7.01%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что VIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIEIX | VDIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.82% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 11.27% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 16.67% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 15.67% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 16.43% | +5.90% |