PortfoliosLab logo
Сравнение VDIPX с VPMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDIPX и VPMAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VDIPX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.96%
180.32%
VDIPX
VPMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDIPX:

0.65

VPMAX:

0.20

Коэф-т Сортино

VDIPX:

1.00

VPMAX:

0.42

Коэф-т Омега

VDIPX:

1.13

VPMAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VDIPX:

0.81

VPMAX:

0.20

Коэф-т Мартина

VDIPX:

2.37

VPMAX:

0.76

Индекс Язвы

VDIPX:

4.50%

VPMAX:

5.39%

Дневная вол-ть

VDIPX:

16.40%

VPMAX:

20.68%

Макс. просадка

VDIPX:

-35.61%

VPMAX:

-55.03%

Текущая просадка

VDIPX:

-0.66%

VPMAX:

-10.62%

Доходность по периодам

С начала года, VDIPX показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции VDIPX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 5.33% против 8.98% соответственно.


VDIPX

С начала года

10.03%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

5.79%

1 год

11.37%

5 лет

11.93%

10 лет

5.33%

VPMAX

С начала года

-3.67%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-5.59%

1 год

4.20%

5 лет

14.79%

10 лет

8.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDIPX и VPMAX

VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.


График комиссии VPMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPMAX: 0.31%
График комиссии VDIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDIPX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDIPX и VPMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VDIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIPX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VPMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMAX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDIPX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VDIPX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VDIPX: 0.65
VPMAX: 0.20
Коэффициент Сортино VDIPX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VDIPX: 1.00
VPMAX: 0.42
Коэффициент Омега VDIPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VDIPX: 1.13
VPMAX: 1.06
Коэффициент Кальмара VDIPX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VDIPX: 0.81
VPMAX: 0.20
Коэффициент Мартина VDIPX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VDIPX: 2.37
VPMAX: 0.76

Показатель коэффициента Шарпа VDIPX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа VPMAX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIPX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.20
VDIPX
VPMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIPX и VPMAX

Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VPMAX в 1.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares
2.99%3.36%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.35%2.79%3.08%2.95%2.57%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
1.08%1.04%1.17%1.31%0.79%1.12%1.29%1.36%1.08%1.37%1.20%1.32%

Просадки

Сравнение просадок VDIPX и VPMAX

Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и VPMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66%
-10.62%
VDIPX
VPMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VDIPX и VPMAX

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) составляет 10.36%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.36%
14.79%
VDIPX
VPMAX