PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIEIX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIEIX с PFSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).

VIEIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VIEIX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIEIX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		-1.26%11.42%15.49%26.97%-26.46%12.46%32.24%28.05%-9.36%18.12%
PFSLX
Paradigm Select Fund		11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, VIEIX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции VIEIX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 10.93% против 14.28% соответственно.

VIEIX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.37%
1 год
20.15%
3 года*
15.08%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.93%

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с VIEIX:
VIEIX с FSMAXVIEIX с VOOVIEIX с VMCIXVIEIX с VEXAXVIEIX с VEXRXVIEIX с SPYVIEIX с VSCIX
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX

Сравнение комиссий VIEIX и PFSLX

VIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.

PFSLX
Paradigm Select Fund
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VIEIX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIEIX
Ранг доходности на риск VIEIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIEIX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIEIXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.65

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.30

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.36

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

12.98

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIEIX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIEIX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIEIX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIEIXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.65

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.02

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.04

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.05

+0.33

Корреляция

Корреляция между VIEIX и PFSLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIEIX и PFSLX

Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности PFSLX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.18%1.14%1.10%1.26%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок VIEIX и PFSLX

Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и PFSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIEIXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-93.50%

+35.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-13.70%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-93.50%

+57.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-93.50%

+51.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-89.23%

+82.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-13.35%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.55%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VIEIX и PFSLX

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) составляет 7.01%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что VIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIEIXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

11.60%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

18.65%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

28.15%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

475.26%

-452.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

336.39%

-314.06%