Сравнение VIEIX с JANEX
VIEIX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares) and JANEX (Janus Henderson Enterprise Fund) are both mutual funds - VIEIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while JANEX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, VIEIX returned 12.34%/yr vs 12.82%/yr for JANEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VIEIX charges 0.05%/yr vs 0.79%/yr for JANEX.
Доходность
Сравнение доходности VIEIX и JANEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIEIX показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у JANEX с доходностью 6.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIEIX имеют среднегодовую доходность 12.34%, а акции JANEX немного впереди с 12.82%.
VIEIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 12.34%
JANEX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам VIEIX и JANEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 14.43% | 11.42% | 15.49% | 26.97% | -26.46% | 12.46% | 32.24% | 28.05% | -9.36% | 18.12% |
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 6.82% | 7.64% | 15.25% | 17.99% | -16.03% | 17.02% | 20.38% | 35.22% | -0.95% | 26.36% |
Correlation
The correlation between VIEIX and JANEX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1997 г. | 0.93 |
The correlation between VIEIX and JANEX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIEIX vs. JANEX — Ранг доходности на риск
VIEIX
JANEX
Сравнение VIEIX c JANEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIEIX | JANEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.15 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 4.01 | +5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIEIX и JANEX
Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки JANEX в -79.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и JANEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIEIX | JANEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -79.85% | +21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -11.40% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -19.57% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -24.24% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -38.24% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.85% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -25.09% | +11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.28% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIEIX и JANEX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что VIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIEIX | JANEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 4.61% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 10.98% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 14.13% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 17.72% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 18.73% | +3.67% |
Сравнение комиссий VIEIX и JANEX
VIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JANEX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIEIX и JANEX
Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности JANEX в 7.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 7.03% | 7.51% | 7.00% | 7.52% | 10.51% | 15.98% | 8.46% | 4.45% | 6.38% | 1.78% | 1.64% | 3.64% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 1.02% | 1.14% | 1.10% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.08% | 1.31% | 1.67% | 1.27% | 1.45% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VIEIX and JANEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VIEIX has higher volatility (6.48%) compared to JANEX (4.61%). In terms of maximum drawdown, VIEIX dropped -58.03% vs JANEX's -79.85%.
VIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIEIX и JANEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор