PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDGX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDGX с VBTLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

VIDGX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDGX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDGX и VBTLX

2026 (YTD)202520242023
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		-2.56%18.76%-1.06%5.99%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.28%7.17%1.26%7.44%

Доходность по периодам

С начала года, VIDGX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%.

VIDGX

1 день
2.14%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-0.85%
1 год
8.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBTLX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.66%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Growth Fund

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIDGX:
VIDGX с VYMIVIDGX с VIHAXVIDGX с VMVFXVIDGX с VTSAXVIDGX с SCHFVIDGX с VWICXVIDGX с VIDY.TO
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Сравнение комиссий VIDGX и VBTLX

VIDGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.

VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VIDGX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDGX
Ранг доходности на риск VIDGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDGX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDGXVBTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.92

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.33

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.66

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

4.70

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDGX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDGX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VBTLX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDGX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDGXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.92

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.76

-0.10

Корреляция

Корреляция между VIDGX и VBTLX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDGX и VBTLX

Дивидендная доходность VIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.79%1.74%4.16%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Просадки

Сравнение просадок VIDGX и VBTLX

Максимальная просадка VIDGX за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDGX и VBTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDGXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-18.81%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-2.73%

-9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-2.86%

-6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-2.67%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

0.97%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDGX и VBTLX

Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VIDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDGXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

1.55%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

2.59%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

4.36%

+10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

5.98%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

4.97%

+7.74%