PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICSX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VICSX с VTSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VICSX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VICSX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		-0.94%9.36%3.66%8.88%-14.09%-1.56%9.52%13.99%-1.73%5.47%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-6.75%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, VICSX показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции VICSX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 3.05% против 13.27% соответственно.

VICSX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.27%
1 год
5.56%
3 года*
5.58%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.05%

VTSAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.47%
1 год
14.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VICSX:
VICSX с VBILXVICSX с VFICXVICSX с VCOBXVICSX с BNDVICSX с VLTCXVICSX с BARVICSX с VWEHX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий VICSX и VTSAX

VICSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VICSX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICSX
Ранг доходности на риск VICSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICSX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICSXVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.84

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.29

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.05

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

5.08

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICSX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICSXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.84

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.43

+0.41

Корреляция

Корреляция между VICSX и VTSAX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и VTSAX

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VTSAX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.32%4.59%4.77%3.70%3.00%2.76%2.77%3.35%3.62%3.22%3.03%3.36%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.20%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VICSX и VTSAX

Максимальная просадка VICSX за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VICSXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-55.33%

+34.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-12.41%

+9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-25.36%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

-34.97%

+14.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-8.92%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-9.06%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.56%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) составляет 1.81%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что VICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VICSXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

4.39%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

9.33%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

18.42%

-14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.14%

17.32%

-11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

18.37%

-13.04%