PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICSX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VICSX с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VICSX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VICSX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		-0.54%9.36%3.66%8.88%-14.09%-1.56%9.52%13.99%-1.73%5.47%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-4.35%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, VICSX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции VICSX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 3.09% против 14.04% соответственно.

VICSX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.75%
3 года*
5.73%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.09%

VFIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.16%
1 год
17.30%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VICSX:
VICSX с VBILXVICSX с VFICXVICSX с VCOBXVICSX с BNDVICSX с VLTCXVICSX с BARVICSX с VWEHX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Сравнение комиссий VICSX и VFIAX

VICSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VICSX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICSX
Ранг доходности на риск VICSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICSX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICSXVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.97

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.49

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.52

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

7.29

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICSX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICSXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.97

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.70

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.44

+0.41

Корреляция

Корреляция между VICSX и VFIAX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и VFIAX

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности VFIAX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.31%4.59%4.77%3.70%3.00%2.76%2.77%3.35%3.62%3.22%3.03%3.36%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.18%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VICSX и VFIAX

Максимальная просадка VICSX за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VICSXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-55.20%

+34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-12.12%

+9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-24.53%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

-33.83%

+13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-6.24%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-9.46%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.52%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и VFIAX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) составляет 1.84%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VICSXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

5.35%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

9.53%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

18.32%

-13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

16.91%

-10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

18.05%

-12.71%