Сравнение VICSX с VFIAX
VICSX (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VICSX is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Corporate Bond Index, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VICSX returned 2.76%/yr vs 15.35%/yr for VFIAX. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VICSX charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности VICSX и VFIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции VICSX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 2.76% против 15.35% соответственно.
VICSX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.76%
- Всё время*
- 4.29%
VFIAX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 8.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VICSX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 0.00% | 9.36% | 3.66% | 8.88% | -14.09% | -1.56% | 9.52% | 13.99% | -1.73% | 5.47% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 13.74% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Correlation
The correlation between VICSX and VFIAX is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | -0.11 |
The correlation between VICSX and VFIAX shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICSX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
VICSX
VFIAX
Сравнение VICSX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICSX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.67 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 11.45 | -8.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICSX и VFIAX
Максимальная просадка VICSX за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и VFIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICSX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -55.20% | +34.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -8.90% | +5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.22% | -18.75% | +13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -24.53% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | -33.83% | +13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | 0.00% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -9.35% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.07% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICSX и VFIAX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) составляет 1.16%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICSX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 4.13% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 10.33% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 12.94% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 17.04% | -10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 18.09% | -12.75% |
Сравнение комиссий VICSX и VFIAX
VICSX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICSX и VFIAX
Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности VFIAX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.03% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.84% | 4.59% | 4.77% | 3.70% | 3.00% | 2.76% | 2.77% | 3.35% | 3.62% | 3.22% | 3.03% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
VICSX and VFIAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFIAX has higher volatility (4.13%) compared to VICSX (1.16%). In terms of maximum drawdown, VICSX dropped -20.53% vs VFIAX's -55.20%.
VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICSX и VFIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор