Сравнение VICSX с VCPAX
VICSX (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) and VCPAX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VICSX is a Corporate Bonds fund managed by Vanguard, while VCPAX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VICSX returned 6.00%/yr vs 5.16%/yr for VCPAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VICSX charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for VCPAX.
Доходность
Сравнение доходности VICSX и VCPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICSX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у VCPAX с доходностью 0.64%.
VICSX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- 0.08%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 2.79%
VCPAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VICSX и VCPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 0.08% | 9.36% | 3.66% | 8.88% | -14.09% | -0.12% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 0.64% | 8.06% | 2.95% | 6.80% | -12.60% | 0.32% |
Correlation
The correlation between VICSX and VCPAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г. | 0.98 |
The correlation between VICSX and VCPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICSX vs. VCPAX — Ранг доходности на риск
VICSX
VCPAX
Сравнение VICSX c VCPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICSX | VCPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.93 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 5.73 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICSX и VCPAX
Максимальная просадка VICSX за все время составила -20.53%, что больше максимальной просадки VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и VCPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICSX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -17.25% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.65% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.02% | -5.71% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.16% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -6.32% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.89% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICSX и VCPAX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что VICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICSX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.03% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 2.78% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 3.52% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 5.60% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 5.60% | -0.26% |
Сравнение комиссий VICSX и VCPAX
VICSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VCPAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICSX и VCPAX
Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности VCPAX в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.86% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.81% | 4.59% | 4.77% | 3.70% | 3.00% | 2.76% | 2.77% | 3.35% | 3.62% | 3.22% | 3.03% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VICSX and VCPAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VICSX has higher volatility (1.20%) compared to VCPAX (1.03%). In terms of maximum drawdown, VICSX dropped -20.53% vs VCPAX's -17.25%.
VCPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICSX и VCPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор