Сравнение VICI с CHAT
VICI (VICI Properties Inc.) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, VICI returned 0.75%/yr vs 41.74%/yr for CHAT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VICI и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 42.01%.
VICI
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- -12.48%
- 3 года*
- 0.75%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -12.49%
- 6 месяцев
- 36.21%
- С начала года
- 42.01%
- 1 год
- 73.94%
- 3 года*
- 41.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VICI и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | -0.23% | 1.90% | -3.07% | 5.22% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 42.01% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
Correlation
The correlation between VICI and CHAT is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between VICI and CHAT has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. CHAT — Ранг доходности на риск
VICI
CHAT
Сравнение VICI c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICI | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.80 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 11.13 | -12.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICI и CHAT
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -31.34% | -28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -19.54% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.63% | -31.34% | +12.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.80% | -19.54% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -5.52% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.66% | 6.67% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и CHAT
Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 8.22%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 16.90% | -8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 32.39% | -17.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 37.11% | -19.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 31.83% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 31.83% | -2.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICI и CHAT
Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности CHAT в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.01% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.63% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
VICI and CHAT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (16.90%) compared to VICI (8.22%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs CHAT's -31.34%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор