Сравнение VICI с CHAT
VICI (VICI Properties Inc.) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, VICI returned 0.70%/yr vs 55.51%/yr for CHAT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VICI и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.
VICI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- -8.78%
- 3 года*
- 0.70%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 27.78%
- С начала года
- 74.30%
- 6 месяцев
- 73.13%
- 1 год
- 144.01%
- 3 года*
- 55.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VICI и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | -1.41% | 1.90% | -3.07% | 5.66% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 74.30% | 49.85% | 30.98% | 19.23% |
Correlation
The correlation between VICI and CHAT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.03 |
The correlation between VICI and CHAT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. CHAT — Ранг доходности на риск
VICI
CHAT
Сравнение VICI c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VICI | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.65 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 8.90 | -9.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 26.26 | -27.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VICI | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 4.72 | -5.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.98 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок VICI и CHAT
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -31.34% | -28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -16.28% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -31.34% | +13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.81% | -0.66% | -15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -5.35% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.35% | 5.51% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и CHAT
Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 4.24%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 11.70% | -7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 24.62% | -12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 30.74% | -14.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 29.90% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 29.90% | -0.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICI и CHAT
Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности CHAT в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.64% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.53% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
VICI and CHAT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (11.70%) compared to VICI (4.24%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs CHAT's -31.34%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор