Сравнение VICEX с PRGSX
VICEX (USA Mutuals Vice Fund) and PRGSX (T. Rowe Price Global Stock Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, VICEX returned 5.45%/yr vs 16.95%/yr for PRGSX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VICEX charges 1.59%/yr vs 0.82%/yr for PRGSX.
Доходность
Сравнение доходности VICEX и PRGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICEX показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у PRGSX с доходностью 23.78%. За последние 10 лет акции VICEX уступали акциям PRGSX по среднегодовой доходности: 5.45% против 16.95% соответственно.
VICEX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 5.45%
PRGSX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 10.17%
- С начала года
- 23.78%
- 6 месяцев
- 24.65%
- 1 год
- 44.27%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение доходности по годам VICEX и PRGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICEX USA Mutuals Vice Fund | 7.04% | 20.25% | 4.40% | -2.18% | 3.41% | -1.36% | -0.89% | 26.26% | -21.27% | 25.71% |
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 23.78% | 21.42% | 16.80% | 25.70% | -28.01% | 9.81% | 52.29% | 35.84% | -4.51% | 32.64% |
Correlation
The correlation between VICEX and PRGSX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2002 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between VICEX and PRGSX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICEX vs. PRGSX — Ранг доходности на риск
VICEX
PRGSX
Сравнение VICEX c PRGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VICEX | PRGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.48 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 14.22 | -10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VICEX | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.48 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.52 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.86 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VICEX и PRGSX
Максимальная просадка VICEX за все время составила -54.58%, что меньше максимальной просадки PRGSX в -64.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICEX и PRGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICEX | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.58% | -64.06% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -12.77% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -21.13% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | -38.11% | +15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.91% | -38.11% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | 0.00% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -13.48% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.11% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICEX и PRGSX
Текущая волатильность для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) составляет 4.47%, в то время как у T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что VICEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICEX | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.50% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 14.84% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 17.93% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 19.66% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 19.77% | -4.20% |
Сравнение комиссий VICEX и PRGSX
VICEX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии PRGSX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICEX и PRGSX
Дивидендная доходность VICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности PRGSX в 7.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 7.76% | 9.60% | 6.73% | 0.27% | 0.00% | 13.67% | 5.67% | 2.21% | 5.81% | 0.03% | 0.63% | 0.33% |
VICEX USA Mutuals Vice Fund | 12.43% | 13.30% | 5.70% | 10.54% | 8.24% | 16.06% | 3.99% | 4.76% | 1.02% | 3.15% | 20.81% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
VICEX and PRGSX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGSX has higher volatility (5.50%) compared to VICEX (4.47%). In terms of maximum drawdown, VICEX dropped -54.58% vs PRGSX's -64.06%.
PRGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICEX и PRGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор