PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICEX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VICEX с GAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

VICEX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 29 авг. 2002 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VICEX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VICEX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICEX
USA Mutuals Vice Fund		0.83%20.25%4.40%-2.18%3.41%-1.36%-0.89%26.26%-21.27%25.71%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Доходность по периодам

С начала года, VICEX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции VICEX уступали акциям GAOAX по среднегодовой доходности: 5.01% против 5.74% соответственно.

VICEX

1 день
2.11%
1 месяц
-8.18%
С начала года
0.83%
6 месяцев
-2.20%
1 год
13.10%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.70%
10 лет*
5.01%

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Mutuals Vice Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с VICEX:
VICEX с PXWIXVICEX с ITOTVICEX с QQQVICEX с SPYVICEX с UCEQXVICEX с UNAVXVICEX с ARTHX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VMNVXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIX

Сравнение комиссий VICEX и GAOAX

VICEX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.

VICEX
USA Mutuals Vice Fund
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A

Доходность на риск

VICEX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICEX
Ранг доходности на риск VICEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICEX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICEX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICEXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.86

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

4.47

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICEX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICEX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAOAX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICEX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICEXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.86

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.17

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.03

Корреляция

Корреляция между VICEX и GAOAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICEX и GAOAX

Дивидендная доходность VICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности GAOAX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VICEX
USA Mutuals Vice Fund		13.19%13.30%5.70%10.54%8.24%16.06%3.99%4.76%1.02%3.15%20.81%1.21%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок VICEX и GAOAX

Максимальная просадка VICEX за все время составила -54.58%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICEX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VICEXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.58%

-29.02%

-25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.95%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-29.02%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.91%

-29.02%

-11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-7.61%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-6.01%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.20%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VICEX и GAOAX

USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) имеют волатильность 5.02% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VICEXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

4.98%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

7.55%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

11.53%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

11.03%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

10.81%

+4.68%