PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICEX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICEX с GAOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VICEX (USA Mutuals Vice Fund) and GAOAX (JPMorgan Global Allocation Fund A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, VICEX returned 5.36%/yr vs 6.42%/yr for GAOAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VICEX charges 1.59%/yr vs 1.04%/yr for GAOAX.

Доходность

Сравнение доходности VICEX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICEX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции VICEX уступали акциям GAOAX по среднегодовой доходности: 5.36% против 6.42% соответственно.

VICEX

1 день
-0.91%
1 месяц
2.51%
С начала года
6.06%
6 месяцев
7.65%
1 год
10.90%
3 года*
8.96%
5 лет*
3.35%
10 лет*
5.36%

GAOAX

1 день
-0.77%
1 месяц
2.25%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.23%
1 год
14.22%
3 года*
11.53%
5 лет*
2.81%
10 лет*
6.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICEX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICEX
USA Mutuals Vice Fund		6.06%20.25%4.40%-2.18%3.41%-1.36%-0.89%26.26%-21.27%25.71%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		4.65%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Correlation

The correlation between VICEX and GAOAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2013 г.

0.72

The correlation between VICEX and GAOAX shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Mutuals Vice Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с VICEX:
VICEX с PXWIXVICEX с QQQVICEX с ITOTVICEX с GWOAXVICEX с UCEQXVICEX с SPYVICEX с UNAVX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIXGAOAX с ENTIX

Доходность на риск

VICEX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICEX
Ранг доходности на риск VICEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICEX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICEXGAOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.52

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.14

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.65

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

6.58

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICEX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICEX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа GAOAX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICEX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICEXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.52

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.25

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.59

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.60

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VICEX и GAOAX

Максимальная просадка VICEX за все время составила -54.58%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICEX и GAOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICEXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.58%

-29.02%

-25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.95%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.00%

-10.87%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-29.02%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.91%

-29.02%

-11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-0.77%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-5.96%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.24%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VICEX и GAOAX

USA Mutuals Vice Fund (VICEX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что VICEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICEXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.94%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

7.99%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

9.73%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

11.10%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

10.88%

+4.69%

Сравнение комиссий VICEX и GAOAX

VICEX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICEX и GAOAX

Дивидендная доходность VICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.54%, что больше доходности GAOAX в 9.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		9.22%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
VICEX
USA Mutuals Vice Fund		12.54%13.30%5.70%10.54%8.24%16.06%3.99%4.76%1.02%3.15%20.81%1.21%

Часто задаваемые вопросы

VICEX and GAOAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICEX has higher volatility (4.50%) compared to GAOAX (2.94%). In terms of maximum drawdown, VICEX dropped -54.58% vs GAOAX's -29.02%.

GAOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICEX и GAOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор