PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VICE с PEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICE с PEZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VICE (AdvisorShares Vice ETF) and PEZ (Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while PEZ is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. VICE is actively managed, while PEZ is passively managed. Over the past 5 years, VICE returned 1.82%/yr vs 3.98%/yr for PEZ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VICE charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for PEZ.

Доходность

Сравнение доходности VICE и PEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у PEZ с доходностью -2.72%.

VICE

1 день
1.46%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
3.05%
С начала года
6.14%
1 год
-3.62%
3 года*
5.95%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—

PEZ

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.24%
6 месяцев
-7.49%
С начала года
-2.72%
1 год
2.63%
3 года*
11.86%
5 лет*
3.98%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и PEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICE
AdvisorShares Vice ETF		6.14%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-16.93%4.19%
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-2.72%5.40%20.06%29.55%-29.59%20.35%38.97%18.05%-6.85%0.78%

Correlation

The correlation between VICE and PEZ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

0.70

Over the past year, the correlation between VICE and PEZ has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VICE и PEZ

Секторы
VICE
PEZ

Потребительский защитный сектор

37.9%
5.5%

Потребительский циклический сектор

33.7%
70.2%

Сырьевые материалы

8.6%

-

Недвижимость

8.4%
1.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
11.9%

Технологии

5.4%
3.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

3.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VICE
37.9%
PEZ
5.5%

Потребительский циклический сектор

VICE
33.7%
PEZ
70.2%

Сырьевые материалы

VICE
8.6%
PEZ

-

Недвижимость

VICE
8.4%
PEZ
1.9%

Коммуникационные услуги

VICE
6.0%
PEZ
11.9%

Технологии

VICE
5.4%
PEZ
3.9%

Энергетика

VICE

-

PEZ

-

Финансовые услуги

VICE

-

PEZ
0.6%

Здравоохранение

VICE

-

PEZ
6.7%

Промышленность

VICE

-

PEZ
3.8%

Коммунальные услуги

VICE

-

PEZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Vice ETF

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с RICKVICE с SPYVICE с USAIVICE с VGT
Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с VCRPEZ с IXNPEZ с AIRRPEZ с ARKKPEZ с SPYPEZ с XLG

Доходность на риск

VICE vs. PEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 77
Ранг коэф-та Мартина
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c PEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICEPEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.13

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
0.34

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.04

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.17

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

0.41

-0.86

VICE vs. PEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа PEZ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и PEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICE и PEZ

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки PEZ в -58.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и PEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICEPEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-58.39%

+20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-15.83%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-31.48%

+11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-41.72%

+11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-9.84%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-13.83%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

6.44%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и PEZ

AdvisorShares Vice ETF (VICE) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что VICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICEPEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.85%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

14.84%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

19.93%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

24.26%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

25.04%

-5.91%

Сравнение комиссий VICE и PEZ

VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEZ в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и PEZ

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности PEZ в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.25%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.74%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VICE and PEZ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICE has higher volatility (4.10%) compared to PEZ (3.85%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs PEZ's -58.39%.

On 5-year performance, PEZ leads with 3.98% vs 1.82% for VICE. On fees, PEZ is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PEZ has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEZ has performed better with a 3.98% return vs 1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEZ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

VICE has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.25% for PEZ.

VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while PEZ is Momentum. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.60% for PEZ.

PEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и PEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор