PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VICE с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICE с HDGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VICE (AdvisorShares Vice ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, VICE returned 1.82%/yr vs -4.86%/yr for HDGE. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. VICE charges 0.99%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности VICE и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью -2.80%.

VICE

1 день
1.46%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
3.05%
С начала года
6.14%
1 год
-3.62%
3 года*
5.95%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и HDGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICE
AdvisorShares Vice ETF		6.14%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-16.93%4.19%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-1.63%

Correlation

The correlation between VICE and HDGE is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

-0.69

Over the past year, the inverse relationship between VICE and HDGE has weakened: their correlation has moved from -0.69 to -0.46, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов VICE и HDGE

Секторы
VICE
HDGE

Потребительский защитный сектор

37.9%
-3.9%

Потребительский циклический сектор

33.7%
-24.0%

Сырьевые материалы

8.6%
-1.4%

Недвижимость

8.4%
-13.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
-3.8%

Технологии

5.4%
-19.1%

Энергетика

-

-2.5%

Финансовые услуги

-

-19.5%

Здравоохранение

-

-1.7%

Промышленность

-

-14.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VICE
37.9%
HDGE
-3.9%

Потребительский циклический сектор

VICE
33.7%
HDGE
-24.0%

Сырьевые материалы

VICE
8.6%
HDGE
-1.4%

Недвижимость

VICE
8.4%
HDGE
-13.7%

Коммуникационные услуги

VICE
6.0%
HDGE
-3.8%

Технологии

VICE
5.4%
HDGE
-19.1%

Энергетика

VICE

-

HDGE
-2.5%

Финансовые услуги

VICE

-

HDGE
-19.5%

Здравоохранение

VICE

-

HDGE
-1.7%

Промышленность

VICE

-

HDGE
-14.8%

Коммунальные услуги

VICE

-

HDGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Vice ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с RICKVICE с SPYVICE с USAIVICE с VGT
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI

Доходность на риск

VICE vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 77
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICEHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
-0.25

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
-0.24

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.97

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.30

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

-0.70

+0.25

VICE vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDGE равному -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICE и HDGE

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICEHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-93.88%

+55.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-15.56%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-29.46%

+9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-42.97%

+13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-93.62%

+87.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-70.27%

+57.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

6.68%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и HDGE

Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 4.10%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICEHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

6.37%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

13.92%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

18.42%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

24.27%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

23.45%

-4.32%

Сравнение комиссий VICE и HDGE

VICE берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и HDGE

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности HDGE в 3.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.74%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%

Часто задаваемые вопросы

VICE and HDGE have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.37%) compared to VICE (4.10%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs HDGE's -93.88%.

On 5-year performance, VICE leads with 1.82% vs -4.86% for HDGE. On fees, VICE is cheaper at 0.99% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VICE has performed better with a 1.82% return vs -4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VICE is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.74% for VICE.

VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 3.36% for HDGE.

HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор