PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICE с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICE с HDGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VICE (AdvisorShares Vice ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, VICE returned -0.32%/yr vs -2.89%/yr for HDGE. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. VICE charges 0.99%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности VICE и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 5.43%.

VICE

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.02%
С начала года
3.62%
6 месяцев
2.59%
1 год
-1.03%
3 года*
7.32%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—

HDGE

1 день
2.55%
1 месяц
-2.09%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.59%
1 год
-0.65%
3 года*
-5.06%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
-14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и HDGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICE
AdvisorShares Vice ETF		3.62%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-16.93%4.31%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		5.43%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-0.88%

Correlation

The correlation between VICE and HDGE is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г.

-0.69

Over the past year, the inverse relationship between VICE and HDGE has weakened: their correlation has moved from -0.69 to -0.48, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов VICE и HDGE

Секторы
VICE
HDGE

Потребительский защитный сектор

41.7%
-4.9%

Потребительский циклический сектор

27.8%
-18.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
-3.3%

Недвижимость

8.9%
-9.0%

Сырьевые материалы

7.5%
-1.3%

Технологии

4.9%
-26.1%

Энергетика

-

-2.5%

Финансовые услуги

-

-23.5%

Здравоохранение

-

-3.5%

Промышленность

-

-14.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VICE
41.7%
HDGE
-4.9%

Потребительский циклический сектор

VICE
27.8%
HDGE
-18.6%

Коммуникационные услуги

VICE
9.1%
HDGE
-3.3%

Недвижимость

VICE
8.9%
HDGE
-9.0%

Сырьевые материалы

VICE
7.5%
HDGE
-1.3%

Технологии

VICE
4.9%
HDGE
-26.1%

Энергетика

VICE

-

HDGE
-2.5%

Финансовые услуги

VICE

-

HDGE
-23.5%

Здравоохранение

VICE

-

HDGE
-3.5%

Промышленность

VICE

-

HDGE
-14.1%

Коммунальные услуги

VICE

-

HDGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Vice ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с RICKVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с SPYVICE с VGTVICE с USAI
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM

Доходность на риск

VICE vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 88
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICEHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-0.04

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.08

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.05

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

-0.11

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICE vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа HDGE равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICEHDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.04

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.12

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.67

+0.91

Просадки

Сравнение просадок VICE и HDGE

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICEHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-93.88%

+55.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-12.26%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-29.46%

+9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-42.97%

+7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-93.08%

+84.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-70.11%

+57.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

6.16%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и HDGE

Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 4.53%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICEHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.41%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

12.81%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

18.33%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

24.18%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

23.56%

-4.37%

Сравнение комиссий VICE и HDGE

VICE берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и HDGE

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности HDGE в 3.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.32%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.76%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%

Часто задаваемые вопросы

VICE and HDGE have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.41%) compared to VICE (4.53%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs HDGE's -93.88%.

On 5-year performance, VICE leads with -0.32% vs -2.89% for HDGE. On fees, VICE is cheaper at 0.99% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VICE has performed better with a -0.32% return vs -2.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VICE is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.76% for VICE.

VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 3.36% for HDGE.

HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор