Сравнение VICE с GLD
VICE (AdvisorShares Vice ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. VICE is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past 5 years, VICE returned -0.33%/yr vs 17.27%/yr for GLD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. VICE charges 0.99%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности VICE и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICE показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -6.77%.
VICE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам VICE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICE AdvisorShares Vice ETF | 4.56% | 1.56% | 18.27% | 3.01% | -18.28% | 8.50% | 22.45% | 20.05% | -16.93% | 4.19% |
GLD SPDR Gold Shares | -6.77% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 4.66% |
Correlation
The correlation between VICE and GLD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICE vs. GLD — Ранг доходности на риск
VICE
GLD
Сравнение VICE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.78 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 2.17 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICE и GLD
Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.27% | -45.56% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -26.21% | +12.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -26.21% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.02% | -26.21% | -7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -25.50% | +18.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -16.17% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 9.38% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICE и GLD
Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 3.94%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 8.70% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 24.48% | -15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 27.71% | -14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 18.30% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 16.07% | +3.09% |
Сравнение комиссий VICE и GLD
VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICE и GLD
Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.75% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
VICE and GLD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (8.70%) compared to VICE (3.94%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs GLD's -45.56%.
On 5-year performance, GLD leads with 17.27% vs -0.33% for VICE. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLD has performed better with a 17.27% return vs -0.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.
VICE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for GLD.
VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while GLD is Gold. They also come from different issuers: AdvisorShares and State Street. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICE и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор