PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICE с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICE с FDIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VICE (AdvisorShares Vice ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. VICE is actively managed, while FDIS is passively managed. Over the past 5 years, VICE returned -0.32%/yr vs 6.19%/yr for FDIS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VICE charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.

Доходность

Сравнение доходности VICE и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью -0.65%.

VICE

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.02%
С начала года
3.62%
6 месяцев
2.59%
1 год
-1.03%
3 года*
7.32%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—

FDIS

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.87%
1 год
9.82%
3 года*
15.08%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и FDIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICE
AdvisorShares Vice ETF		3.62%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-16.93%4.31%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-0.65%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%1.31%

Correlation

The correlation between VICE and FDIS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г.

0.69

The correlation between VICE and FDIS shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VICE и FDIS

Секторы
VICE
FDIS

Потребительский защитный сектор

41.7%
1.0%

Потребительский циклический сектор

27.8%
96.9%

Коммуникационные услуги

9.1%
0.2%

Недвижимость

8.9%
0.1%

Сырьевые материалы

7.5%

-

Технологии

4.9%
0.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VICE
41.7%
FDIS
1.0%

Потребительский циклический сектор

VICE
27.8%
FDIS
96.9%

Коммуникационные услуги

VICE
9.1%
FDIS
0.2%

Недвижимость

VICE
8.9%
FDIS
0.1%

Сырьевые материалы

VICE
7.5%
FDIS

-

Технологии

VICE
4.9%
FDIS
0.9%

Энергетика

VICE

-

FDIS

-

Финансовые услуги

VICE

-

FDIS
0.1%

Здравоохранение

VICE

-

FDIS
0.1%

Промышленность

VICE

-

FDIS
0.8%

Коммунальные услуги

VICE

-

FDIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Vice ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с RICKVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с SPYVICE с VGTVICE с USAI
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI

Доходность на риск

VICE vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 88
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICEFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.54

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.88

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.10

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.64

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

2.00

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICE vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FDIS равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICEFDISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.54

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.26

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.61

-0.38

Просадки

Сравнение просадок VICE и FDIS

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, примерно равная максимальной просадке FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICEFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-39.16%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-15.50%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-27.43%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-39.16%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-5.22%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-7.50%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

4.93%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и FDIS

Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 4.53%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICEFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.20%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

13.06%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

18.37%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

23.87%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

22.29%

-3.10%

Сравнение комиссий VICE и FDIS

VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и FDIS

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности FDIS в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.76%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VICE and FDIS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (5.20%) compared to VICE (4.53%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs FDIS's -39.16%.

On 5-year performance, FDIS leads with 6.19% vs -0.32% for VICE. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDIS has performed better with a 6.19% return vs -0.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

VICE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.73% for FDIS.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.08% for FDIS.

FDIS currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор