PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICE с CARZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICE с CARZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VICE (AdvisorShares Vice ETF) and CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds. VICE is actively managed, while CARZ is passively managed. Over the past 5 years, VICE returned -0.51%/yr vs 15.95%/yr for CARZ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VICE charges 0.99%/yr vs 0.70%/yr for CARZ.

Доходность

Сравнение доходности VICE и CARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 55.03%.

VICE

1 день
-0.98%
1 месяц
-3.45%
С начала года
2.61%
6 месяцев
2.15%
1 год
-1.69%
3 года*
7.33%
5 лет*
-0.51%
10 лет*
—

CARZ

1 день
-1.58%
1 месяц
13.96%
С начала года
55.03%
6 месяцев
57.92%
1 год
110.10%
3 года*
33.87%
5 лет*
15.95%
10 лет*
16.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и CARZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICE
AdvisorShares Vice ETF		2.61%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-16.93%4.31%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		55.03%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%1.12%

Correlation

The correlation between VICE and CARZ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г.

0.59

The correlation between VICE and CARZ shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VICE и CARZ

Секторы
VICE
CARZ

Потребительский защитный сектор

41.7%

-

Потребительский циклический сектор

27.8%
19.5%

Коммуникационные услуги

9.1%
5.1%

Недвижимость

8.9%

-

Сырьевые материалы

7.5%
6.6%

Технологии

4.9%
60.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

8.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VICE
41.7%
CARZ

-

Потребительский циклический сектор

VICE
27.8%
CARZ
19.5%

Коммуникационные услуги

VICE
9.1%
CARZ
5.1%

Недвижимость

VICE
8.9%
CARZ

-

Сырьевые материалы

VICE
7.5%
CARZ
6.6%

Технологии

VICE
4.9%
CARZ
60.6%

Энергетика

VICE

-

CARZ

-

Финансовые услуги

VICE

-

CARZ

-

Здравоохранение

VICE

-

CARZ

-

Промышленность

VICE

-

CARZ
8.1%

Коммунальные услуги

VICE

-

CARZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Vice ETF

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с RICKVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с SPYVICE с VGTVICE с USAI
Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с IDRVCARZ с QQQCARZ с SMH

Доходность на риск

VICE vs. CARZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 88
Ранг коэф-та Мартина
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c CARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICECARZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
4.28

-4.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
4.98

-5.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.66

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

7.67

-7.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

30.97

-31.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICE vs. CARZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа CARZ равного 4.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и CARZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICECARZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

4.28

-4.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.57

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.45

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VICE и CARZ

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и CARZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICECARZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-51.20%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-14.44%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-27.84%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-40.30%

+5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-1.94%

-7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-12.89%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

3.57%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и CARZ

Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 3.78%, в то время как у First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICECARZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

10.20%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

20.40%

-11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

25.86%

-12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

28.11%

-10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

26.27%

-7.08%

Сравнение комиссий VICE и CARZ

VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CARZ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и CARZ

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности CARZ в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.38%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.77%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VICE and CARZ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARZ has higher volatility (10.20%) compared to VICE (3.78%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs CARZ's -51.20%.

On 5-year performance, CARZ leads with 15.95% vs -0.51% for VICE. On fees, CARZ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CARZ has performed better with a 15.95% return vs -0.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARZ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

CARZ has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.77% for VICE.

They also come from different issuers: AdvisorShares and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.70% for CARZ.

CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и CARZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор