Сравнение VHYAX с VWELX
VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both mutual funds - VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. VHYAX is passively managed, while VWELX is actively managed. Over the past 5 years, VHYAX returned 11.70%/yr vs 8.34%/yr for VWELX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYAX charges 0.08%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.
Доходность
Сравнение доходности VHYAX и VWELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHYAX показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 5.15%.
VHYAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
VWELX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам VHYAX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 11.44% | 15.39% | 17.39% | 6.68% | -0.45% | 26.08% | 1.06% | 16.67% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.15% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 16.49% |
Correlation
The correlation between VHYAX and VWELX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between VHYAX and VWELX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VHYAX
VWELX
Сравнение VHYAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYAX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.44 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 10.94 | +1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYAX и VWELX
Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, примерно равная максимальной просадке VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и VWELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.14% | -36.12% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -6.78% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.42% | -11.98% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -20.88% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.83% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -3.92% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.51% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYAX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что VHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 3.69% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 7.35% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 8.99% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 11.22% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 11.54% | +6.37% |
Сравнение комиссий VHYAX и VWELX
VHYAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYAX и VWELX
Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности VWELX в 11.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 2.42% | 2.72% | 3.09% | 2.98% | 2.74% | 3.16% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.00% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Часто задаваемые вопросы
VHYAX and VWELX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWELX has higher volatility (3.69%) compared to VHYAX (2.93%). In terms of maximum drawdown, VHYAX dropped -35.14% vs VWELX's -36.12%.
VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VHYAX и VWELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор