PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYAX с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHYAX returned 11.43%/yr vs 13.98%/yr for VOO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VHYAX charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%.

VHYAX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.59%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.94%
1 год
26.57%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYAX и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.41%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%21.57%

Correlation

The correlation between VHYAX and VOO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.81

The correlation between VHYAX and VOO shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VHYAX и VOO

Секторы
VHYAX
VOO

Финансовые услуги

20.5%
11.6%

Технологии

17.7%
35.7%

Здравоохранение

12.2%
8.5%

Промышленность

12.1%
8.3%

Энергетика

9.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.2%

Коммунальные услуги

5.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
11.3%

Сырьевые материалы

3.5%
1.8%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Финансовые услуги

VHYAX
20.5%
VOO
11.6%

Технологии

VHYAX
17.7%
VOO
35.7%

Здравоохранение

VHYAX
12.2%
VOO
8.5%

Промышленность

VHYAX
12.1%
VOO
8.3%

Энергетика

VHYAX
9.8%
VOO
3.5%

Потребительский защитный сектор

VHYAX
8.1%
VOO
4.9%

Потребительский циклический сектор

VHYAX
6.7%
VOO
10.2%

Коммунальные услуги

VHYAX
5.7%
VOO
2.4%

Коммуникационные услуги

VHYAX
3.5%
VOO
11.3%

Сырьевые материалы

VHYAX
3.5%
VOO
1.8%

Недвижимость

VHYAX
0.0%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с SPYVHYAX с VDADX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VHYAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYAXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.44

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.31

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.23

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

15.03

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.44

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.89

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и VOO

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-33.99%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-8.90%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-18.69%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-24.52%

+8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.32%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-3.69%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.91%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и VOO

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.81% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.78%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

8.90%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

11.80%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

16.81%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.00%

-0.04%

Сравнение комиссий VHYAX и VOO

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и VOO

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.17%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VHYAX and VOO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHYAX has higher volatility (2.81%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, VHYAX dropped -35.14% vs VOO's -33.99%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYAX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор