PortfoliosLab logo
Сравнение VHYAX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHYAX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.44%
123.93%
VHYAX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHYAX:

0.55

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VHYAX:

0.86

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VHYAX:

1.12

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VHYAX:

0.60

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VHYAX:

2.57

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VHYAX:

3.36%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VHYAX:

15.86%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VHYAX:

-35.14%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VHYAX:

-8.02%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%.


VHYAX

С начала года

-2.64%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-3.33%

1 год

7.72%

5 лет

13.49%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHYAX и VOO

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VHYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHYAX: 0.08%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHYAX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VHYAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHYAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHYAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VHYAX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VHYAX: 0.55
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VHYAX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHYAX: 0.86
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VHYAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VHYAX: 1.12
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VHYAX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VHYAX: 0.60
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VHYAX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VHYAX: 2.57
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.57
VHYAX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и VOO

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
2.97%2.72%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и VOO

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.02%
-10.56%
VHYAX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) составляет 11.38%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что VHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.38%
13.97%
VHYAX
VOO