PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VHYAX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHYAX с VDIGX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHYAX или VDIGX.

Корреляция

Корреляция между VHYAX и VDIGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHYAX:

0.58

VDIGX:

-0.41

Коэф-т Сортино

VHYAX:

0.94

VDIGX:

-0.42

Коэф-т Омега

VHYAX:

1.13

VDIGX:

0.93

Коэф-т Кальмара

VHYAX:

0.67

VDIGX:

-0.31

Коэф-т Мартина

VHYAX:

2.60

VDIGX:

-0.79

Индекс Язвы

VHYAX:

3.70%

VDIGX:

9.03%

Дневная вол-ть

VHYAX:

16.04%

VDIGX:

17.52%

Макс. просадка

VHYAX:

-35.14%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

VHYAX:

-4.88%

VDIGX:

-15.48%

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -2.31%.

VHYAX

С начала года

0.68%

1 месяц

4.37%

6 месяцев

-1.79%

1 год

9.21%

5 лет

14.78%

10 лет

N/A

VDIGX

С начала года

-2.31%

1 месяц

2.23%

6 месяцев

-13.47%

1 год

-7.14%

5 лет

7.54%

10 лет

6.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VHYAX и VDIGX

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHYAX и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHYAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHYAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и VDIGX

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VDIGX в 1.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.87%2.72%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		1.91%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и VDIGX

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и VDIGX

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) имеют волатильность 4.58% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...