PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYAX с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYAX с VDADX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHYAX returned 11.43%/yr vs 10.57%/yr for VDADX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VHYAX charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью 7.45%.

VHYAX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.59%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.94%
1 год
26.57%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—

VDADX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.83%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.16%
1 год
19.59%
3 года*
16.43%
5 лет*
10.57%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYAX и VDADX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.41%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.45%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%21.15%

Correlation

The correlation between VHYAX and VDADX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between VHYAX and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHYAX и VDADX

Секторы
VHYAX
VDADX

Финансовые услуги

20.5%
20.6%

Технологии

17.7%
26.2%

Здравоохранение

12.2%
16.5%

Промышленность

12.1%
11.8%

Энергетика

9.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%
10.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
4.7%

Коммунальные услуги

5.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
0.5%

Сырьевые материалы

3.5%
3.5%

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

VHYAX
20.5%
VDADX
20.6%

Технологии

VHYAX
17.7%
VDADX
26.2%

Здравоохранение

VHYAX
12.2%
VDADX
16.5%

Промышленность

VHYAX
12.1%
VDADX
11.8%

Энергетика

VHYAX
9.8%
VDADX
3.5%

Потребительский защитный сектор

VHYAX
8.1%
VDADX
10.1%

Потребительский циклический сектор

VHYAX
6.7%
VDADX
4.7%

Коммунальные услуги

VHYAX
5.7%
VDADX
3.2%

Коммуникационные услуги

VHYAX
3.5%
VDADX
0.5%

Сырьевые материалы

VHYAX
3.5%
VDADX
3.5%

Недвижимость

VHYAX
0.0%
VDADX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPY
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

VHYAX vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYAX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYAXVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.95

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.84

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.47

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

9.98

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYAX vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа VDADX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYAXVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.95

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.76

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и VDADX

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYAXVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-31.70%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-7.93%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-14.95%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-20.42%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.23%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-3.41%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.96%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и VDADX

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что VHYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYAXVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.17%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

7.59%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

10.07%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

14.27%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

16.19%

+1.77%

Сравнение комиссий VHYAX и VDADX

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и VDADX

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VDADX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.17%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VHYAX and VDADX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VHYAX has higher volatility (2.81%) compared to VDADX (2.17%). In terms of maximum drawdown, VHYAX dropped -35.14% vs VDADX's -31.70%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYAX и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор