PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYAX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYAX с VEIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both Large Cap Value Equities funds from Vanguard. Over the past 5 years, VHYAX returned 11.43%/yr vs 10.81%/yr for VEIPX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VHYAX charges 0.08%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у VEIPX с доходностью 9.15%.

VHYAX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.59%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.94%
1 год
26.57%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—

VEIPX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
9.34%
1 год
23.16%
3 года*
17.33%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYAX и VEIPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.41%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.15%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%17.71%

Correlation

The correlation between VHYAX and VEIPX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.99

The correlation between VHYAX and VEIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHYAX и VEIPX

Секторы
VHYAX
VEIPX

Финансовые услуги

20.5%
20.5%

Технологии

17.7%
13.0%

Здравоохранение

12.2%
14.8%

Промышленность

12.1%
10.6%

Энергетика

9.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

8.1%
9.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.0%

Коммунальные услуги

5.7%
7.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.9%

Сырьевые материалы

3.5%
3.4%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Финансовые услуги

VHYAX
20.5%
VEIPX
20.5%

Технологии

VHYAX
17.7%
VEIPX
13.0%

Здравоохранение

VHYAX
12.2%
VEIPX
14.8%

Промышленность

VHYAX
12.1%
VEIPX
10.6%

Энергетика

VHYAX
9.8%
VEIPX
8.3%

Потребительский защитный сектор

VHYAX
8.1%
VEIPX
9.4%

Потребительский циклический сектор

VHYAX
6.7%
VEIPX
6.0%

Коммунальные услуги

VHYAX
5.7%
VEIPX
7.0%

Коммуникационные услуги

VHYAX
3.5%
VEIPX
2.9%

Сырьевые материалы

VHYAX
3.5%
VEIPX
3.4%

Недвижимость

VHYAX
0.0%
VEIPX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VOOVHYAX с SPYVHYAX с VDADX
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAXVEIPX с VOO

Доходность на риск

VHYAX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYAX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYAXVEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.24

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.19

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.21

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

11.99

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYAX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYAXVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.24

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.66

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и VEIPX

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и VEIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYAXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-54.12%

+18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-7.15%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-13.39%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-15.16%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.50%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-5.50%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.91%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и VEIPX

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) имеют волатильность 2.81% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYAXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.70%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

7.62%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

10.26%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

13.92%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

16.30%

+1.66%

Сравнение комиссий VHYAX и VEIPX

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VEIPX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и VEIPX

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности VEIPX в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.08%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.17%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VHYAX and VEIPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VHYAX has higher volatility (2.81%) compared to VEIPX (2.70%). In terms of maximum drawdown, VHYAX dropped -35.14% vs VEIPX's -54.12%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYAX и VEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор