PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VHYAX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYAX с VEIPX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both mutual funds - VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while VEIPX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. VHYAX is passively managed, while VEIPX is actively managed. Over the past 5 years, VHYAX returned 12.52%/yr vs 11.99%/yr for VEIPX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. VHYAX charges 0.08%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у VEIPX с доходностью 14.13%.

VHYAX

1 день
1.55%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
9.45%
С начала года
16.53%
1 год
26.13%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
Всё время*
12.97%

VEIPX

1 день
1.44%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
8.54%
С начала года
14.13%
1 год
24.32%
3 года*
16.96%
5 лет*
11.99%
10 лет*
11.90%
Всё время*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VEIPX

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares
$0.00$0.00$0.00

VHYAX

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VHYAX и VEIPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		16.53%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		14.13%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%16.95%

Correlation

The correlation between VHYAX and VEIPX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.98

The correlation between VHYAX and VEIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHYAX и VEIPX

Секторы
VHYAX
VEIPX

Финансовые услуги

21.0%
19.8%

Технологии

17.8%
14.1%

Здравоохранение

13.2%
14.8%

Промышленность

12.6%
9.4%

Энергетика

8.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

8.1%
9.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
5.8%

Коммунальные услуги

5.7%
7.0%

Сырьевые материалы

3.3%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.9%

Недвижимость

0.0%
2.5%

Финансовые услуги

VHYAX
21.0%
VEIPX
19.8%

Технологии

VHYAX
17.8%
VEIPX
14.1%

Здравоохранение

VHYAX
13.2%
VEIPX
14.8%

Промышленность

VHYAX
12.6%
VEIPX
9.4%

Энергетика

VHYAX
8.6%
VEIPX
8.3%

Потребительский защитный сектор

VHYAX
8.1%
VEIPX
9.4%

Потребительский циклический сектор

VHYAX
6.8%
VEIPX
5.8%

Коммунальные услуги

VHYAX
5.7%
VEIPX
7.0%

Сырьевые материалы

VHYAX
3.3%
VEIPX
3.6%

Коммуникационные услуги

VHYAX
3.0%
VEIPX
2.9%

Недвижимость

VHYAX
0.0%
VEIPX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с SCHDVHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VDADXVHYAX с VOOVHYAX с SPY
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VWENXVEIPX с VDIGXVEIPX с VFIAXVEIPX с VWINXVEIPX с VOO

Доходность на риск

VHYAX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VHYAX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHYAXVEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.40

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.43

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.42

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

12.91

+1.71

VHYAX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIPX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и VEIPX

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и VEIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYAXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-54.12%

+18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-7.15%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-13.39%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-15.16%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-5.48%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.89%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и VEIPX

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) имеют волатильность 2.77% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYAXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.73%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

7.50%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

10.23%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

13.85%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

16.26%

+1.55%

Сравнение комиссий VHYAX и VEIPX

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VEIPX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и VEIPX

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности VEIPX в 9.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.63%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.17%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VHYAX and VEIPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VHYAX has higher volatility (2.77%) compared to VEIPX (2.73%). In terms of maximum drawdown, VHYAX dropped -35.14% vs VEIPX's -54.12%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYAX и VEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор