PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VHYAX с VEIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHYAX с VEIPX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).

VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHYAX или VEIPX.

Корреляция

Корреляция между VHYAX и VEIPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.44%
46.15%
VHYAX
VEIPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHYAX:

0.55

VEIPX:

0.11

Коэф-т Сортино

VHYAX:

0.86

VEIPX:

0.26

Коэф-т Омега

VHYAX:

1.12

VEIPX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VHYAX:

0.60

VEIPX:

0.11

Коэф-т Мартина

VHYAX:

2.57

VEIPX:

0.33

Индекс Язвы

VHYAX:

3.36%

VEIPX:

5.94%

Дневная вол-ть

VHYAX:

15.86%

VEIPX:

17.70%

Макс. просадка

VHYAX:

-35.14%

VEIPX:

-56.84%

Текущая просадка

VHYAX:

-8.02%

VEIPX:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью -0.87%.

VHYAX

С начала года

-2.64%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-3.33%

1 год

7.72%

5 лет

13.49%

10 лет

N/A

VEIPX

С начала года

-0.87%

1 месяц

-3.81%

6 месяцев

-8.70%

1 год

1.19%

5 лет

8.72%

10 лет

5.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VHYAX и VEIPX

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VEIPX в 0.28%.

VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares
График комиссии VEIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEIPX: 0.28%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
График комиссии VHYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHYAX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHYAX и VEIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHYAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIPX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHYAX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VHYAX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VHYAX: 0.55
VEIPX: 0.11
Коэффициент Сортино VHYAX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHYAX: 0.86
VEIPX: 0.26
Коэффициент Омега VHYAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VHYAX: 1.12
VEIPX: 1.04
Коэффициент Кальмара VHYAX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VHYAX: 0.60
VEIPX: 0.11
Коэффициент Мартина VHYAX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VHYAX: 2.57
VEIPX: 0.33

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа VEIPX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.11
VHYAX
VEIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и VEIPX

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что сопоставимо с доходностью VEIPX в 2.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.97%2.72%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		2.95%2.81%2.94%2.93%2.40%2.62%2.63%3.15%2.45%2.74%2.96%2.69%

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и VEIPX

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -56.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и VEIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.02%
-11.73%
VHYAX
VEIPX

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и VEIPX

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) имеют волатильность 11.38% и 11.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.38%
11.24%
VHYAX
VEIPX