PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYAX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHYAX с VBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHYAX и VBIAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.81%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.43%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%15.18%

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%.

VHYAX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.81%
6 месяцев
6.29%
1 год
17.97%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

VBIAX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.89%
1 год
12.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.52%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с SCHDVHYAX с VEIPXVHYAX с VIHAXVHYAX с VOOVHYAX с SPY
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Сравнение комиссий VHYAX и VBIAX

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VHYAX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYAX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYAXVBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.70

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.71

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

8.03

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYAX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYAXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.14

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.61

+0.05

Корреляция

Корреляция между VHYAX и VBIAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и VBIAX

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.35%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.74%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и VBIAX

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, примерно равная максимальной просадке VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHYAXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-35.90%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-7.78%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-21.53%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-4.10%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-4.47%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.66%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и VBIAX

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеют волатильность 3.79% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHYAXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.71%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

6.20%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

11.39%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

11.05%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

11.18%

+6.93%