Сравнение VHT с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care ETF (VHT) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
VHT и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VHT и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHT и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.28% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VHT показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHT имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции XBI немного отстают с 9.39%.
VHT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.80%
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHT и XBI
VHT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
VHT vs. XBI — Ранг доходности на риск
VHT
XBI
Сравнение VHT c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHT | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 2.28 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 2.99 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.38 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 4.41 | -3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 16.21 | -14.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHT | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.28 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.04 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.29 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VHT и XBI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHT и XBI
Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности XBI в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок VHT и XBI
Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHT | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -63.89% | +24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -13.39% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -55.04% | +37.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.85% | -63.89% | +35.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -25.70% | +18.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -20.91% | +14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.65% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHT и XBI
Текущая волатильность для Vanguard Health Care ETF (VHT) составляет 5.14%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что VHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHT | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 11.31% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 19.25% | -9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 28.95% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 32.23% | -17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 32.15% | -15.21% |