Сравнение VHT с VOX
VHT (Vanguard Health Care ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both exchange-traded funds - VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while VOX is a Communications Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHT returned 9.87%/yr vs 8.94%/yr for VOX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VHT и VOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHT показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции VHT превзошли акции VOX по среднегодовой доходности: 9.87% против 8.94% соответственно.
VHT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 9.87%
VOX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение доходности по годам VHT и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | -0.11% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -3.01% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -38.85% | 13.83% | 29.12% | 28.03% | -16.75% | -5.50% |
Correlation
The correlation between VHT and VOX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between VHT and VOX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHT vs. VOX — Ранг доходности на риск
VHT
VOX
Сравнение VHT c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHT | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.14 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 4.20 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHT и VOX
Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и VOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHT | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -57.18% | +18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -13.56% | +3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.91% | -21.15% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -46.76% | +29.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.85% | -46.76% | +17.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -6.27% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -11.90% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.67% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHT и VOX
Vanguard Health Care ETF (VHT) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHT | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.01% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 11.29% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 15.48% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 21.17% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 20.90% | -3.93% |
Сравнение комиссий VHT и VOX
И VHT, и VOX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHT и VOX
Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VOX в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.64% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.01% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
VHT and VOX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHT has higher volatility (4.88%) compared to VOX (4.01%). In terms of maximum drawdown, VHT dropped -39.12% vs VOX's -57.18%.
On 10-year performance, VHT leads with 9.87% vs 8.94% for VOX. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, VOX has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VHT has performed better with a 9.87% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VHT and VOX have the same expense ratio: 0.09% per year.
VHT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.01% for VOX.
VHT is categorized as Health & Biotech Equities, while VOX is Communications Equities. VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while VOX tracks MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index.
VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VHT и VOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор