PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHT с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHT с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care ETF (VHT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

VHT и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VHT и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHT и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHT
Vanguard Health Care ETF		-4.28%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции VHT уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 9.80% против 15.90% соответственно.

VHT

1 день
0.80%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.91%
1 год
7.48%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.80%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с IXJVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IYH
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий VHT и SPYG

VHT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VHT
Vanguard Health Care ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

VHT vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHT c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHTSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.04

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.62

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.75

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.25

6.81

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHT vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHTSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.04

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.60

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.32

+0.25

Корреляция

Корреляция между VHT и SPYG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и SPYG

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.71%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок VHT и SPYG

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

VHTSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-67.63%

+28.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-13.76%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-32.67%

+14.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

-32.67%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-9.06%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-24.48%

+18.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.55%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и SPYG

Текущая волатильность для Vanguard Health Care ETF (VHT) составляет 5.14%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что VHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHTSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.32%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

12.90%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

22.42%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

21.13%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

20.57%

-3.63%