Сравнение VHT с IHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care ETF (VHT) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF).
VHT и IHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VHT и IHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHT и IHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.28% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.80% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.67% | 22.34% | 9.56% | 25.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VHT показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у IHF с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции VHT превзошли акции IHF по среднегодовой доходности: 9.80% против 6.59% соответственно.
VHT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.80%
IHF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHT и IHF
VHT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IHF в 0.43%.
Доходность на риск
VHT vs. IHF — Ранг доходности на риск
VHT
IHF
Сравнение VHT c IHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHT | IHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | -0.79 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | -0.91 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.87 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.77 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | -1.40 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHT | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.79 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.14 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.32 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.34 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VHT и IHF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHT и IHF
Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности IHF в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.26% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок VHT и IHF
Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки IHF в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и IHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHT | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -58.42% | +19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -25.16% | +14.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -29.85% | +12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.85% | -35.23% | +6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -26.81% | +19.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -10.59% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 13.78% | -9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHT и IHF
Vanguard Health Care ETF (VHT) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) имеют волатильность 5.14% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHT | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.01% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 15.73% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 24.20% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 18.90% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 20.94% | -4.00% |