Сравнение VHT с FSHCX
VHT (Vanguard Health Care ETF) and FSHCX (Fidelity Select Health Care Services Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, VHT returned 10.14%/yr vs 9.25%/yr for FSHCX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHT charges 0.09%/yr vs 0.71%/yr for FSHCX.
Доходность
Сравнение доходности VHT и FSHCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у FSHCX с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции VHT превзошли акции FSHCX по среднегодовой доходности: 10.14% против 9.25% соответственно.
VHT
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 10.14%
FSHCX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение доходности по годам VHT и FSHCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | -0.03% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio | 10.58% | 3.85% | -13.21% | 1.52% | 0.86% | 20.22% | 18.58% | 19.91% | 10.17% | 24.46% |
Correlation
The correlation between VHT and FSHCX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.76 |
The correlation between VHT and FSHCX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHT vs. FSHCX — Ранг доходности на риск
VHT
FSHCX
Сравнение VHT c FSHCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHT | FSHCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.95 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 2.40 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHT и FSHCX
Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки FSHCX в -57.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и FSHCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHT | FSHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -57.81% | +18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -17.15% | +6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.91% | -29.52% | +12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -29.52% | +11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.85% | -35.48% | +6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -5.37% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -11.36% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 6.75% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHT и FSHCX
Vanguard Health Care ETF (VHT) и Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) имеют волатильность 5.02% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHT | FSHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 5.16% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 15.47% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 20.77% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 19.24% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 21.51% | -4.56% |
Сравнение комиссий VHT и FSHCX
VHT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FSHCX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHT и FSHCX
Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности FSHCX в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio | 0.68% | 0.75% | 16.63% | 0.57% | 5.32% | 7.09% | 0.76% | 0.27% | 12.92% | 13.41% | 4.62% | 4.06% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.64% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
VHT and FSHCX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSHCX has higher volatility (5.16%) compared to VHT (5.02%). In terms of maximum drawdown, VHT dropped -39.12% vs FSHCX's -57.81%.
VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VHT и FSHCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор