Сравнение VHT с ETHA
VHT (Vanguard Health Care ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, VHT returned 16.49% vs -34.33% for ETHA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. VHT charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности VHT и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHT показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -43.96%.
VHT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 9.87%
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VHT и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | -0.11% | 15.46% | -6.26% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between VHT and ETHA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHT vs. ETHA — Ранг доходности на риск
VHT
ETHA
Сравнение VHT c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHT | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.57 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | -0.98 | +4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHT и ETHA
Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHT | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -67.56% | +28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -67.56% | +57.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -65.65% | +62.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -33.25% | +27.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 39.22% | -35.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHT и ETHA
Текущая волатильность для Vanguard Health Care ETF (VHT) составляет 4.88%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что VHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHT | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 17.30% | -12.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 46.58% | -36.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 69.29% | -54.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 72.65% | -57.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 72.65% | -55.68% |
Сравнение комиссий VHT и ETHA
VHT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ETHA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHT и ETHA
Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.64% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
VHT and ETHA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to VHT (4.88%). In terms of maximum drawdown, VHT dropped -39.12% vs ETHA's -67.56%.
On 1-year performance, VHT leads with 16.49% vs -34.33% for ETHA. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VHT has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VHT has performed better with a 16.49% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
VHT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for ETHA.
VHT is categorized as Health & Biotech Equities, while ETHA is Cryptocurrency. VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VHT and 0.25% for ETHA.
VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VHT и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор